怎么判斷這筆交易是利率互換還是貨幣互換?
買入看漲期權(quán)和賣出看跌期權(quán)被視作處于同一市場方向,而賣出看漲期權(quán)和買入看跌期權(quán)則被視作處于相反方向。如何理解這句話
老師能不能總結(jié)一下或者有什么方法判斷n是要取n-1的,我知道無偏的方差要乘1/(n-1),但中心極限定理卻是樣本量n,但t分布自由度又是n-1,有點昏頭
你們的授課老師能不能先去把情況搞清楚再來做講解,不要只會照著解析念,從早到晚地胡說八道好吧!誰告訴你們債券價格是有上限的,不會超過它的面值?那溢價發(fā)行是怎么回事?
你們不要胡說八道好吧,利率從3%變到4.44%不也是在上漲嗎?概率怎么會是0.24的?
既然價格已經(jīng)偏離了BSM模型了,那隱含波動率怎么可能相等呢?
老師,D選項的知識點在哪里
超額峰度是什么
老師,沒太懂為什么未來interest rate下降的話寧愿選擇零息債? coupon拿到后不是可以進(jìn)行再投資嗎,就算利率跌破6%,你用這筆拿到的coupon去再投資不是總歸都是有新的收益嗎?
老師您好,請問我這個算法是哪里出錯?
老師,請問bond- equivalent basis在這個題中的意思嗎? 起到什么提示作用呢
老師,可以再講下為什么upward sloping隨著coupon上升,YTM下降嗎?這個upward sloping指的是什么
怎么區(qū)分樣本標(biāo)準(zhǔn)差和總體標(biāo)準(zhǔn)差
A選項,場外期權(quán)不應(yīng)該是中央清算啊,為什么他是對的
請問這個公式里面,同樣是收益,為什么市場是預(yù)期收益?股票資產(chǎn)是真實的收益呢?
程寶問答