老師，為什么rate change和spread change最后算出來P&L就不用再加上1的coupon income？
老師，這里carry-roll-down最后額外加的1，指的是2010年的coupon嗎？ 為什么要加上這一年的coupon呢？ 因為你這里計算的price折現(xiàn)已經(jīng)沒有考慮2010年了呀
老師，所以這里carry-roll-down算出來的price其實和initial price不是對應同一個時間點了吧？
老師，這里0.5年后的spread也會變嗎？ 剛才不是說實際運用中，比如公司債會用bp來報價，也就相當于spread，那不是意味著spread在投資過程中是不變的嗎？
老師，D選項還是不明白，麻煩再講一下謝謝
老師，請問這個Nd1 Nd2的知識點在講義哪里有講??？ 然后regular call的這個計算公式等，好像都沒看到
然后downward sloping為什么coupon rise后同樣是權重變大，但YTM就上升了？
老師，這里還是不懂。在upward sloping情況下，coupon rise意味著權重變大，那為什么YTM就下降？
老師，這里PV是不是必須輸入負號？ 我看如果沒有輸入負號的話，cpt 1/N顯示error
老師，這道題不是在問expected return嗎？ 為什么最后是算average fees？
老師，這個彌補性條款的意思是不是說，如果hedge fund虧損的話，那么投資者之前所交的業(yè)績費還會再還給投資者？
這個擇時交易的危害還是不太明白，可以麻煩老師再解釋一下嗎
老師，首先late trading，基金公司不是都會設置申贖截止時間嗎？ Broker怎么幫客戶做late trading呢？
老師，可以再講一下A和D選項嗎
老師，比較疑惑的一點是，option value其實指的是什么？
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