債券不是三年期的嗎，那為什么算的時(shí)候只用了第三年的現(xiàn)金流，前兩年的利息不用算進(jìn)去嗎？
這里的standard error到底是標(biāo)準(zhǔn)誤還是標(biāo)準(zhǔn)差？對應(yīng)的公式里面如何理解？
老師，最后例題答案里面的關(guān)鍵值是怎么出來的
為什么要讓5年期和10年期的變動分別等于7年期的變動？既然是用這兩個(gè)工具來對沖，那不應(yīng)該是5年期與10年期變動的和等于7年期的變動嗎？
你們這個(gè)老師又在扯什么蛋？99%VaR的非拒絕域怎么可能比95%的更窄？
每次都是這個(gè)老師講的題下面一堆問題。有沒有可能是她真的講不清楚。我看底下同學(xué)的筆記都比她理解的好。這道題其實(shí)我聽懂了，但我非常理解底下同學(xué)問的各種問題，就是因?yàn)樗v題講不透徹，經(jīng)常給出一個(gè)階段性結(jié)論，就在這個(gè)結(jié)論基礎(chǔ)上推斷得到結(jié)果。沒人能聽懂。我前面遇到過好多道題，都是她講完，底下十幾二十個(gè)同學(xué)，追問。老師們，這么多同學(xué)追問，是不是她本來就沒講清楚。我不針對這道題，我是說這個(gè)老師講的爛。前面的好幾道題，花我大功夫重新理解自己搜索才弄懂，這老師講題，你們沒有人審核一下嗎？想到我往后學(xué)還要繼續(xù)聽她講題，我都頭疼。
4個(gè)選項(xiàng)只講一個(gè)也是很難評，選擇題能這么講嗎，差那一分鐘把剩下三個(gè)選項(xiàng)都過一遍嗎？
老師，為什么STRIPS相對付息債券的流動性是好的？
這個(gè)老師解析的好差啊，聽見這聲音就知道了
Barbell和bullet bond的相關(guān)知識點(diǎn)在哪里呀？ 為什么barbell凸性更大呢？ 凸性更大只能說明漲多跌少特性更明顯，相對更利于投資者，但并不能代表債券表現(xiàn)對嗎
Modified duration和effective duration是一個(gè)意思嗎？ 因?yàn)锳選項(xiàng)我用了effective duration的公式算出來也是20。老師講的這個(gè)求導(dǎo)過程考試會考嗎
波動率進(jìn)行調(diào)整除以根號下12也就是乘以根號下1/12，同時(shí)考慮根號下dt也是根號下1/12，兩者相乘不應(yīng)該得出1/12再乘以2.5%作為模型的波動項(xiàng)么，為什么答案是2.5%/根號下12作為波動項(xiàng)
這個(gè)traded這個(gè)單詞讓人感覺是941是-1時(shí)刻的價(jià)格1000是現(xiàn)在的價(jià)格，這該怎么辦
老師你說蝶式價(jià)差的下限是所有期權(quán)費(fèi)之間的差額，這句話什么意思？
老師我想問下圖二這個(gè)步驟是怎么得來的
程寶問答
金程問答