債券不是三年期的嗎，那為什么算的時候只用了第三年的現(xiàn)金流，前兩年的利息不用算進去嗎？
這里的standard error到底是標準誤還是標準差？對應的公式里面如何理解？
老師，最后例題答案里面的關鍵值是怎么出來的
為什么要讓5年期和10年期的變動分別等于7年期的變動？既然是用這兩個工具來對沖，那不應該是5年期與10年期變動的和等于7年期的變動嗎？
你們這個老師又在扯什么蛋？99%VaR的非拒絕域怎么可能比95%的更窄？
每次都是這個老師講的題下面一堆問題。有沒有可能是她真的講不清楚。我看底下同學的筆記都比她理解的好。這道題其實我聽懂了，但我非常理解底下同學問的各種問題，就是因為她講題講不透徹，經(jīng)常給出一個階段性結(jié)論，就在這個結(jié)論基礎上推斷得到結(jié)果。沒人能聽懂。我前面遇到過好多道題，都是她講完，底下十幾二十個同學，追問。老師們，這么多同學追問，是不是她本來就沒講清楚。我不針對這道題，我是說這個老師講的爛。前面的好幾道題，花我大功夫重新理解自己搜索才弄懂，這老師講題，你們沒有人審核一下嗎？想到我往后學還要繼續(xù)聽她講題，我都頭疼。
4個選項只講一個也是很難評，選擇題能這么講嗎，差那一分鐘把剩下三個選項都過一遍嗎？
老師，為什么STRIPS相對付息債券的流動性是好的？
這個老師解析的好差啊，聽見這聲音就知道了
Barbell和bullet bond的相關知識點在哪里呀？ 為什么barbell凸性更大呢？ 凸性更大只能說明漲多跌少特性更明顯，相對更利于投資者，但并不能代表債券表現(xiàn)對嗎
Modified duration和effective duration是一個意思嗎？ 因為A選項我用了effective duration的公式算出來也是20。老師講的這個求導過程考試會考嗎
波動率進行調(diào)整除以根號下12也就是乘以根號下1/12，同時考慮根號下dt也是根號下1/12，兩者相乘不應該得出1/12再乘以2.5%作為模型的波動項么，為什么答案是2.5%/根號下12作為波動項
這個traded這個單詞讓人感覺是941是-1時刻的價格1000是現(xiàn)在的價格，這該怎么辦
老師你說蝶式價差的下限是所有期權費之間的差額，這句話什么意思？
老師我想問下圖二這個步驟是怎么得來的
程寶問答
金程問答