可以解釋一下A和D嘛
選項D，套利收益不需要超過無風險利率，這句話如何理解？
這個題在哪里講過啊，是哪一門的哪個知識點啊
老師，這個3.5% fix的3.5%是從哪里來的？
老師，這道題解析聽不懂。可以這樣算嗎？ 感覺最后答案四舍五入有一點點出入
為什么F(0.25, 0.75) 要從continuous compounding轉(zhuǎn)換成半年復利才計算呢？ 其他題怎么都不需要這種轉(zhuǎn)換呢？ 是因為這個在付利嗎？半年付一次，所以必須轉(zhuǎn)換？
老師，看到這道題涉及到了 call option和strike price，是不是要聽完后面option的課程再來做？ 目前只聽完了swap的課程
老師，為什么這里市場價格偏低，所以Long 期貨，short 現(xiàn)貨？ Long期貨的意思是鎖定未來以一個更高的匯率買入美元的意思嗎？ 這里有點迷
老師，這個net interest margin其實是問什么??？我看解題過程基本都是按照成本率，收益率的這個rate來算，不用每一步去乘以成本算出具體的收益/成本嗎？感覺這樣不太容易理解
老師，這個Currency swap的兩種計算方式有更推薦哪一種嗎？ 看起來感覺第一種（一個long bonds一個short bond）更容易記住和計算
老師，value the swap就是要換算成標的貨幣的價值是嗎？ 我看最后轉(zhuǎn)換成了GBP，而不是轉(zhuǎn)換成EUR
老師，按計算器這里，為什么FV是0？意思是Future的時刻，除了260000的現(xiàn)金流，沒有其他價值對嗎？
老師，這個V原+V新=2033969，里的Value指的是哪一時刻？ 0時刻嗎？ 因為V新是在0時刻enter，所以V新=0嗎？那V原在0時刻為什么不是0呢，因為它在0時刻之前就enter了嗎？
老師，fixed coupon rate可以由floating和inverse floating構(gòu)成，這個知識點在講義哪里？然后收浮的對沖是支浮收固對嗎？在swap章節(jié)講嗎
老師 duration-based hedge需要yield變化小，以及parallel shift，這個知識點在哪里？
程寶問答
金程問答