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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
第3題，B，C，D選項(xiàng)說的什么意思？我錯(cuò)選D了，這題考點(diǎn)是什么
請(qǐng)問u*d不是為1嘛， u=1.2，d=0.8乘起來不是1。 是因?yàn)槭裁囱?
No324 按照A選項(xiàng)的解釋 那我覺得D選項(xiàng)也沒錯(cuò)啊 為什么選a 為什么不選d
這樣算出來的是mac d吧，可是題目一般提到duration不是修正的d么
這題說physical pd 所以算d2的時(shí)候用asset return，那在equity=vN（d1）-Ke^（-rt）N（d2）中的r，用的是risk- free rate，還是asset return呀？謝謝老師！
歐式看跌期權(quán)bsm公式中，N(-d2)表示風(fēng)險(xiǎn)中性概率，這個(gè)概率是否是p.u.d中的p?N(-d1)又是代表什么呢？
老師這是百題63題。雖然D是錯(cuò)的選D。但C這句話如果出現(xiàn)在考試中也算是正確的嗎？（此外，讀到C就明顯看出C是錯(cuò)的，也需要繼續(xù)看D嗎）
看不明白第5題答案解析的步驟，答案中d(0.5)的計(jì)算勉強(qiáng)能理解，d(1)和d(1.5)的計(jì)算過程看不懂，請(qǐng)解釋一下，謝謝。
老師，BSM模型中，N（D1）和N（-D1）的關(guān)系是啥來，是相加等于1么？忘了。。謝謝
這個(gè)答案應(yīng)該寫錯(cuò)了。D2的等式右邊應(yīng)該等于107+15/32。才能求出D2
d選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的？ d.There are no arbitrage opportunities unless the implied volatility versus strike price
老師，第27題，你怎樣知道d(0.5)=0.9？不是用公式d(t)=(1+r(t)/m)^-mt嗎？
用折現(xiàn)方法求d(0.5)和d(1),再計(jì)算p。這種方法與復(fù)制，哪個(gè)更快呢？差別在什么地方呢？
老師，這道題計(jì)算d(0.5)折算因子，為什么不可以先算出債券1的YTM，然后通過YTM計(jì)算d(0.5)？
老師好(#^.^#) 如圖，62題，問： D選項(xiàng)中“humped”什么意思？ D選項(xiàng)“The forward curve will be humped”什么意思？
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