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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請(qǐng)問老師，CAPM理論是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)給收益率做出唯一補(bǔ)償，而非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不能給收益率做出補(bǔ)償。但是這節(jié)課講的是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)收益率影響的模型，兩者不會(huì)有沖突嗎
同學(xué)你好，組合的 beta 對(duì)沖至 0，只能完全消除 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不能消除 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)無法通過分散化手段消除?！?qǐng)問老師這話怎么理解？按選項(xiàng) A的意思不就是錯(cuò)在認(rèn)為貝塔不能
老師，這個(gè)第一列不應(yīng)該是置信水平吧？應(yīng)該是顯著性水平吧？阿爾法不是代表的顯著性水平嗎？
災(zāi)難過后，保險(xiǎn)公司面臨大量保險(xiǎn)賠償啊，流動(dòng)性一下子要求很高，這不就帶來了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？而且很嚴(yán)重啊
老師，我有點(diǎn)不太理解為什么ignore correlation就說明ρ=1，不考慮分散化的效果？為什么不是忽略相關(guān)性就說明沒有相關(guān)性，即ρ=0？
老師，根據(jù)學(xué)過的capm圖像，它的橫坐標(biāo)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，縱坐標(biāo)是收益，圖像不是表示了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貝塔越高，收益越高嗎？
applicable 不是解釋為可操作性/可應(yīng)用性？市場風(fēng)險(xiǎn)很多題目英文很模糊，能否請(qǐng)老師題目用更沒有歧義的單詞。
辛苦老師幫翻譯一下四個(gè)選項(xiàng)，另外就是想問下，4個(gè)選項(xiàng)是建立在有次可加性還是沒有次可加性的條件下進(jìn)行陳述的？
老師好，請(qǐng)問置信區(qū)間是默認(rèn)對(duì)應(yīng)雙尾的顯著性水平嗎？比方說如圖這題，我是如何知道1-95%=5%是雙尾顯著性呢？
86題，巴塞爾協(xié)議三對(duì)所有銀行都要求leverage ratio大于3%，巴塞爾協(xié)議三的變革增加了對(duì)系統(tǒng)性重要性銀行的要求，要求leverage ratio大于4.5%對(duì)嗎？
請(qǐng)問在CML表達(dá)式中tangent portfolio那個(gè)點(diǎn)處的風(fēng)險(xiǎn)不能寫作1？此時(shí)不是無非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為1嗎？
老師好！我沒有辦法理解，這個(gè)例子不是已經(jīng)證明VaR不滿足次可加性了嗎？為什么還要極端情況才不滿足次可加性呢？
從畫框公式得出futures rate 永遠(yuǎn)低于forward rate，為什么這一頁還寫相關(guān)性為正，futures rate 低，還有為什么相關(guān)性為正，futures rate 低
黑線框起來的，如果相關(guān)性為0，滿足公式。但是獨(dú)立判斷條件也是這個(gè)公式，為啥不能明變這兩個(gè)變量相關(guān)性為0就是獨(dú)立的？
為什么使用了VaR就是考慮了分散性呢? 計(jì)算WCL的時(shí)候還考慮了相關(guān)系數(shù)，沒有直接將相關(guān)系數(shù)當(dāng)作1，這不也是考慮了分散性嗎？
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