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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請問老師，CAPM理論是系統性風險給收益率做出唯一補償，而非系統性風險不能給收益率做出補償。但是這節(jié)課講的是非系統性風險對收益率影響的模型，兩者不會有沖突嗎
同學你好，組合的 beta 對沖至 0，只能完全消除 非系統性風險，不能消除 系統性風險。系統性風險無法通過分散化手段消除?！垎柪蠋熯@話怎么理解？按選項 A的意思不就是錯在認為貝塔不能
老師，這個第一列不應該是置信水平吧？應該是顯著性水平吧？阿爾法不是代表的顯著性水平嗎？
災難過后，保險公司面臨大量保險賠償啊，流動性一下子要求很高，這不就帶來了流動性風險嗎？而且很嚴重啊
老師，我有點不太理解為什么ignore correlation就說明ρ=1，不考慮分散化的效果？為什么不是忽略相關性就說明沒有相關性，即ρ=0？
老師，根據學過的capm圖像，它的橫坐標是系統性風險，縱坐標是收益，圖像不是表示了系統性風險貝塔越高，收益越高嗎？
applicable 不是解釋為可操作性/可應用性？市場風險很多題目英文很模糊，能否請老師題目用更沒有歧義的單詞。
辛苦老師幫翻譯一下四個選項，另外就是想問下，4個選項是建立在有次可加性還是沒有次可加性的條件下進行陳述的？
老師好，請問置信區(qū)間是默認對應雙尾的顯著性水平嗎？比方說如圖這題，我是如何知道1-95%=5%是雙尾顯著性呢？
86題，巴塞爾協議三對所有銀行都要求leverage ratio大于3%，巴塞爾協議三的變革增加了對系統性重要性銀行的要求，要求leverage ratio大于4.5%對嗎？
請問在CML表達式中tangent portfolio那個點處的風險不能寫作1？此時不是無非系統性風險，系統性風險為1嗎？
老師好！我沒有辦法理解，這個例子不是已經證明VaR不滿足次可加性了嗎？為什么還要極端情況才不滿足次可加性呢？
從畫框公式得出futures rate 永遠低于forward rate，為什么這一頁還寫相關性為正，futures rate 低，還有為什么相關性為正，futures rate 低
黑線框起來的，如果相關性為0，滿足公式。但是獨立判斷條件也是這個公式，為啥不能明變這兩個變量相關性為0就是獨立的？
為什么使用了VaR就是考慮了分散性呢? 計算WCL的時候還考慮了相關系數，沒有直接將相關系數當作1，這不也是考慮了分散性嗎？
程寶問答
金程問答
