金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師講depth越大，說(shuō)明交易對(duì)手越多，說(shuō)明流動(dòng)性越好，對(duì)應(yīng)反面講的指標(biāo)就是adverse price上升，說(shuō)明對(duì)手少，砸開(kāi)價(jià)格反轉(zhuǎn)，說(shuō)明流動(dòng)性不好，這么理解對(duì)嗎？
老師好，C選項(xiàng)為什么系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為零，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也為零時(shí)，loss rate等于違約概率什么意思呢？．
為什么hot money ratio是會(huì)讓人擔(dān)憂(yōu)的，這個(gè)指標(biāo)和流動(dòng)性不是正向關(guān)系嗎，這個(gè)題到底是想問(wèn)和流動(dòng)性正相關(guān)還是負(fù)相關(guān)的指標(biāo)
這個(gè)相關(guān)性的知識(shí)在講義的哪里，BCD分別錯(cuò)在哪里
631題，為什么Q-statistic可以檢測(cè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？
三四不理解，第三壓力測(cè)試具有客觀(guān)性？
老師能舉幾個(gè)系統(tǒng)性和個(gè)體性情景的例子嘛？
市場(chǎng)操作流動(dòng)性都屬于信用風(fēng)險(xiǎn)？完全顛覆了所學(xué)呀
關(guān)于LVAR，后邊的流動(dòng)性調(diào)整t越大調(diào)整越大吧？
如果I正確的話(huà)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也算操作風(fēng)險(xiǎn)？
請(qǐng)問(wèn)老師，在這之前多重貢獻(xiàn)性在哪里有講過(guò)呀？？？謝謝老師解答
這個(gè)第四列的流動(dòng)性盈虧怎么算出來(lái)的
老師，這張圖相關(guān)性和價(jià)值的關(guān)系不是很清楚
老師好，為什么這里突然引出違約相關(guān)性這個(gè)概念？
gap option是不是也是經(jīng)典的非連續(xù)性期權(quán)？
程寶問(wèn)答
