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請問tracking error一定要是正態(tài)分布嗎？
為什么任意樣本的均值都服從正態(tài)分布？
右偏分布，是在右部有極大損失嗎？
C選項，殘差的均值為0，方差為常數(shù)，這個在一元和多元的假設(shè)里都有，服從正太分布這個在哪里講的呀？還是說當成一條性質(zhì)記住就好？即CLT可以把一切分布轉(zhuǎn)換成正太分布。另外殘差服從正太分布和后面的殘差服從白噪聲，我有些混淆，麻煩解答。
相關(guān)系數(shù)討論兩個離散分布不也可以？（離散不是橢圓分布吧？）；copulas公式里那個大大的中括號不是把相關(guān)系數(shù)放進去了么？那難道不說嗎是把相關(guān)系數(shù)跟分布放在一起組合新的分布么？怎么能說是單獨了呢？
請問一下，以該題為例，此處的test statistic是按T分布查表所得。而此處的critical value是按標準正態(tài)分布查表而得。test statisitc與critical value該兩數(shù)值分別來自不同的分布，即并沒有都統(tǒng)一成標準正態(tài)分布。為何它們還能互相比較？
老師，請問是不是可以這么理解： 1.在談到GBM時，說“Price increments”是假定正態(tài)分布的。但是，ε是隨機變動，不屬于正態(tài)分布？ 2.在確定分布方法時所使用的只看歷史數(shù)據(jù)方法如bootstrapping展期法時，針對于展期法所使用的數(shù)據(jù)，并不屬于正態(tài)分布？ 謝謝！
請教老師，BSM model推算出來的就是隱含波動率，這些implied volatility 和K 呈現(xiàn)的分布就是波動率微笑，對吧？ 可是BSM mode的假設(shè)就是股票價格服從lognormal
這里講義是不是錯了？表格里是不是應(yīng)該是F分布的期望和方差??？為什么出現(xiàn)了卡方分布？
卡方分布K=1的概率密度函數(shù)為什么是這樣畫的？卡方分布圖形和公示這個方面考試有做要求么
題目66，為什么不能用指數(shù)分布來做?題干什么樣的條件可以用指數(shù)分布。
老師好，為什么操作風(fēng)險 損失嚴重程度傾向于使用對數(shù)正態(tài)分布進行建模，損失頻率通常使用泊松分布進行建模?
一個助教說服從正態(tài)分布一個說不是，到底殘差均值等于0 方差恒定是不是就是正態(tài)分布呢？
獨立同分布為什么有同樣的均值和方差，同一種類行的分布均值方差值是全部一樣的么？
中心極限定理和線性回歸中的假設(shè)有什么聯(lián)系呢，只記得老師經(jīng)過n足夠大未知分布趨近于正太分布
程寶問答
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