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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
II選項(xiàng)不對吧，long call應(yīng)該是看跌相關(guān)性？
老師說RAROC沒考慮操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)為什么呢？
老師，違約相關(guān)性等于1時(shí)，el和wcl相等，此時(shí)credit var等于0嗎
流動(dòng)性63頁這種題會(huì)考嗎？也就是說，這些因子數(shù)得背嗎？
在這里，異方差為什么不會(huì)影響無偏和一致性呢？
老師，預(yù)期損失和相關(guān)性沒關(guān)聯(lián)嗎，怎么是直接加總求和？
顯著性水平為什么和一類錯(cuò)誤是一致的呀？
請問老師，第四個(gè)選擇為什么可以忽略獨(dú)立性呢，謝謝
這里的ρ表示的第幾天和第幾天之間的收益相關(guān)性呢？
分散越好，不是意味著非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越低嗎？
請問為什么資本市場線上面的部分就是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
這個(gè)題為啥選C，0和1代表不同重要性嗎
兩個(gè)資產(chǎn)完全分散化，它們的相關(guān)性為-1這樣理解對嗎
請老師解釋下方框中, 為什么說不考慮自相關(guān)性? 謝謝老師!
請總結(jié)一下流動(dòng)性轉(zhuǎn)移定價(jià)的幾個(gè)方法，有點(diǎn)忘了
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