還有currency forwards/futures我一直有個疑問，比如本題三個月之后收euros，擔(dān)心euros貶值，那就是想要收到固定的euros，是不是就是short 歐元期貨(USD/EUR)？也就是long美元期貨（EUR/USD）？拜托老實講一下外匯到底怎么判斷貨幣的多頭/空頭
印象中涉及currency的某個知識點講到要用（bid+ask）/2，或許老師會知道什么場景用報價的均值嗎？
這里對long的選擇，是因為擔(dān)心jet fuel價格上升所以想要支固定。是不是可以統(tǒng)一理解為如果想要支固定就要long 想要收固定就要short？
B選項錯在哪里了，BP不是趨近于卡方分布嗎？只是查卡方分布的表？
APT模型到底是直接假設(shè)投資者風(fēng)險厭惡，還是我們自己去判斷投資者是否風(fēng)險厭惡？以及D選項是錯在many investors嗎？即APT模型存在少數(shù)投資者就能吸收掉套利機會？
B選項爭取的說法應(yīng)該是什么？
為什么payoff折現(xiàn)時直接為利率乘以時間呢？這種算法是按一般復(fù)利計算嗎？
為什么一時刻可以確認利率？
老師 這個沒有賣出債券 不是應(yīng)該還有久期嗎 這里面只對沖了delta，應(yīng)該還有D和伽馬呀
請問dealer 和 commercial bank有什么區(qū)別？
WEIBULL分布不是不能用來建模金融資產(chǎn)嗎，貸款也算金融資產(chǎn)吧
債券的mapping都是映射到期限相同的零息債券，這樣理解對嗎？
Cost of liquidity的知識點能給總結(jié)一下不
非預(yù)期損失都是拿VaR啊這些來測量，那預(yù)期損失是怎么算出來的??？
想在問一下，如果D選項說positively是對的嗎？
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