金程問(wèn)答
有效前沿假設(shè)，投資者有同質(zhì)預(yù)期，但可以根據(jù)不同風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度，選擇EF線上不同的點(diǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 有效前沿假設(shè)，投資者有同質(zhì)預(yù)期，選擇EF線上不同的點(diǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，是因?yàn)轭A(yù)期效用而不是風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度。 老師，上面兩個(gè)說(shuō)法幫我看一看吧？
有效前沿假設(shè)，投資者有同質(zhì)預(yù)期，但可以根據(jù)不同風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度，選擇EF線上不同的點(diǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 有效前沿假設(shè)，投資者有同質(zhì)預(yù)期，選擇EF線上不同的點(diǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，是因?yàn)轭A(yù)期效用而不是風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度。
請(qǐng)問(wèn)這題為什么不用乘以每個(gè)違約概率發(fā)生的可能性呀？比如一共四種情況，每個(gè)前面乘以一個(gè)1/4或者4C1之類的？有點(diǎn)不太清楚什么情況需要乘什么時(shí)候不用？
為什么計(jì)算出來(lái)計(jì)算器IRR顯示是0？
怎么判斷是麥考利久期需要轉(zhuǎn)變成修正久期，一級(jí)的知識(shí)點(diǎn)有點(diǎn)忘記了
題目不是問(wèn)的，波動(dòng)項(xiàng)嗎，怎么變成了波動(dòng)性的變動(dòng)了？？？我認(rèn)為應(yīng)該是（0.006+0.008）*（1/12）^0.5 = 40bp
這個(gè)問(wèn)題在講義哪里？
為什么a不對(duì)呢？比如確定cfp的時(shí)候我需要做壓力測(cè)試來(lái)確定我需要準(zhǔn)備多少funding在危機(jī)的時(shí)候呀？
short bond為什么是reverse repo呢？
cost of liquidity怎么算呢？
多德弗蘭克法案不是說(shuō)只要讓全球系統(tǒng)性重要銀行（GSTB）提交生前遺囑嗎，這里為啥又是SIF
前提：紅色的虛線是implied，藍(lán)色的實(shí)線是 lognormal.請(qǐng)問(wèn)這兩條線哪一條是真實(shí)情況下的圖形？哪一條是bs m模型下的圖形？
這兩個(gè)機(jī)器為什么沒(méi)有作業(yè)是不考嗎？
這個(gè)在哪里講過(guò)嗎，感覺(jué)就只有隔夜拆借率有映像，書(shū)上哪里對(duì)這幾個(gè)選項(xiàng)有介紹嗎
老師好，這道題可以講下查表的情況么，謝謝。
程寶問(wèn)答
