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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
第239題，請(qǐng)問老師，collateral haircuts應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)為什么是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，不是利率風(fēng)險(xiǎn)？
這三個(gè)性中哪些影響變臉係數(shù)大小 哪些影響該變量係數(shù)的t值 為什麼
老師 您好 什么叫 每月提前還款 ，提前還款不是在某個(gè)時(shí)間一次性把剩下的還清嗎？
為什么是c2-c1啊，不是無記憶性嗎？為什么不是1-e^-0.1*1
題干中出現(xiàn)volatility，什么時(shí)候理解為整體模型的波動(dòng)性，什么時(shí)候理解為basis point volatility
βs在一開始講的不是“標(biāo)的資產(chǎn)的，初始的風(fēng)險(xiǎn)”嗎？，怎么變成“系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)了”？
這里的意思是不是說Sortino ratio 只是計(jì)算當(dāng)當(dāng)期回報(bào)小于MAR 的時(shí)候與波動(dòng)性的比率？
交易相關(guān)性為正和負(fù)是怎么體現(xiàn)的？第一個(gè)圖中場(chǎng)景2是1正1負(fù)的
便利性收益是如何確定的？是可以定量分析的嗎？還是只是一個(gè)定性的概念呢
GSIB交的buffer不是1%～3.5%是一個(gè)連續(xù)性的范圍啊 怎么就變成了五個(gè)等級(jí)呢
資本保護(hù)緩沖也能用于減少順周期性嗎？講義里不是只提到了用于彌補(bǔ)壓力時(shí)期的損失嗎？
流動(dòng)性久期不是要求每天交易的最大比例為15%嗎？這個(gè)題目為什么要用25%
第58題不應(yīng)該是相關(guān)性過低嗎？那不應(yīng)該是錯(cuò)的嗎C
怎么都折現(xiàn)到0時(shí)刻了呀 不是說0時(shí)刻沒有價(jià)值嘛 應(yīng)該折現(xiàn)到1年吧 只有兩筆現(xiàn)金流才對(duì)啊 搞不懂
為什么我的不對(duì)呀？把第3-4年的現(xiàn)金流都折現(xiàn)到3時(shí)刻，然后再用3時(shí)刻的即期匯率，不可以嗎？
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