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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
第二個比率是承擔單位的系統(tǒng)性風險可以給到的風險補償吧，老師說錯了吧
老師好 請問下一致性風險度量的那四個標準分別是怎么理解來著？有點忘了
銀行不是應(yīng)該不能拒絕存款嗎？貸款存在審批征信啥的，可以根據(jù)自身流動性拒絕。
上課時講到的期貨對沖現(xiàn)貨的總價格風險，系統(tǒng)性風險，利率風險，這個算哪類呀
流動性差的話，，risk premium應(yīng)該更高，為什么會volatility of Return更低呢？這個邏輯是什么樣的呀
給我講暈了 這到底數(shù)據(jù)的私密性影響是嚴重一些還是輕一些？ B項到底錯沒錯呀？
這里為什么道瓊斯指數(shù)上升，道瓊斯指數(shù)中的股票的相關(guān)性也上升呀，背后的邏輯是什么？
老師，關(guān)于次可加性，課件上說的也是not greater than, 也就是小于等于。麻煩確認下？組合的風險是小于等于the sum of the risk measures of A and B
curtailment是什么意思，turnover是什么意思？B選項違約可能性增加為什么造成提前償付增加？
這個題為什么不看被抵押的部分 被抵押的比例越高不是越有流動性風險嗎
疑問一：在講解的時候提到ETF比PEF流動性更好，但是題干沒有給出相關(guān)描述，是不是可以這樣理解：1.公募基金的流動性好于私募基金；2.stock（上市公司股票）的流動性好于equity（非上市公司
貸款利率是指借錢的利息率還是指折現(xiàn)率啊 折現(xiàn)的時候一個是在分子上算現(xiàn)金流的 一個是在分母上的。到底指那個
對于A選項 利率互換在到期日應(yīng)該還有最后一筆現(xiàn)金流(固定和浮動之前的差額)需要交換吧，為什么不會存在交易對手風險呢?
老師，這道題我不像視頻解析一樣算出每期的凈現(xiàn)金流，而是分別算出英鎊和歐元的債券價值然后再相減可以嗎？我的做法是圖中的左右兩側(cè)
老師好，請問對于一個par為100，每年付息10，還有一年半到期的債券，圖一現(xiàn)金流是否正確？若正確當折現(xiàn)率為零，現(xiàn)值應(yīng)是120，何處出錯？
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