金程問(wèn)答
全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
第二個(gè)比率是承擔(dān)單位的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以給到的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償吧，老師說(shuō)錯(cuò)了吧
老師好 請(qǐng)問(wèn)下一致性風(fēng)險(xiǎn)度量的那四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)分別是怎么理解來(lái)著？有點(diǎn)忘了
銀行不是應(yīng)該不能拒絕存款嗎？貸款存在審批征信啥的，可以根據(jù)自身流動(dòng)性拒絕。
上課時(shí)講到的期貨對(duì)沖現(xiàn)貨的總價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，利率風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)算哪類呀
流動(dòng)性差的話，，risk premium應(yīng)該更高，為什么會(huì)volatility of Return更低呢？這個(gè)邏輯是什么樣的呀
給我講暈了 這到底數(shù)據(jù)的私密性影響是嚴(yán)重一些還是輕一些？ B項(xiàng)到底錯(cuò)沒錯(cuò)呀？
這里為什么道瓊斯指數(shù)上升，道瓊斯指數(shù)中的股票的相關(guān)性也上升呀，背后的邏輯是什么？
老師，關(guān)于次可加性，課件上說(shuō)的也是not greater than, 也就是小于等于。麻煩確認(rèn)下？組合的風(fēng)險(xiǎn)是小于等于the sum of the risk measures of A and B
curtailment是什么意思，turnover是什么意思？B選項(xiàng)違約可能性增加為什么造成提前償付增加？
這個(gè)題為什么不看被抵押的部分 被抵押的比例越高不是越有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎
疑問(wèn)一：在講解的時(shí)候提到ETF比PEF流動(dòng)性更好，但是題干沒有給出相關(guān)描述，是不是可以這樣理解：1.公募基金的流動(dòng)性好于私募基金；2.stock（上市公司股票）的流動(dòng)性好于equity（非上市公司
貸款利率是指借錢的利息率還是指折現(xiàn)率啊 折現(xiàn)的時(shí)候一個(gè)是在分子上算現(xiàn)金流的 一個(gè)是在分母上的。到底指那個(gè)
對(duì)于A選項(xiàng) 利率互換在到期日應(yīng)該還有最后一筆現(xiàn)金流(固定和浮動(dòng)之前的差額)需要交換吧，為什么不會(huì)存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師，這道題我不像視頻解析一樣算出每期的凈現(xiàn)金流，而是分別算出英鎊和歐元的債券價(jià)值然后再相減可以嗎？我的做法是圖中的左右兩側(cè)
老師好，請(qǐng)問(wèn)對(duì)于一個(gè)par為100，每年付息10，還有一年半到期的債券，圖一現(xiàn)金流是否正確？若正確當(dāng)折現(xiàn)率為零，現(xiàn)值應(yīng)是120，何處出錯(cuò)？
程寶問(wèn)答
