展開計(jì)算過程
沒聽明白視頻講解，再詳細(xì)解釋一下
會(huì)出現(xiàn)有想要duration上升的題嗎？如果投資者想要久期上升，那是long還是short呢？
老師，是不是這個(gè)N＜0就是short N份 futures，N＞0就是long N份 futurrs
老師這個(gè)歐洲美元期貨的題還要看嗎？
老師，為啥第一張圖不用乘上0.0001啊，求DV01不是久期×價(jià)值×0.0001嗎？第二張圖的用SOFR期貨進(jìn)行對(duì)沖都乘上了0.0001了
老師，為啥第一張圖的利率期貨的公式是正好，而第二張圖的SOFR期貨的公式是負(fù)號(hào)呢？怎么判斷什么時(shí)候用第一個(gè)公式，什么時(shí)候用第二個(gè)公式
老師，這里公式底下的VF也指的是一份期貨合約的價(jià)值嗎？
老師，前面我們說的long the basis是不是就是這里的short hedge，short the basis就是這里的long hedge
老師，這個(gè)是我的理解你看對(duì)嗎？現(xiàn)貨多頭：我當(dāng)前持有標(biāo)的資產(chǎn)，未來打算賣出。 現(xiàn)貨空頭：我在0時(shí)刻向別人借了一個(gè)資產(chǎn)賣出，T時(shí)刻得去市場上以ST的價(jià)格買回來還給人家。 老師你看對(duì)嗎
老師，這里的F0是我期初進(jìn)入一個(gè)期貨的空頭的約定賣出價(jià)，ST是我手上的資產(chǎn)的期末市場價(jià)格，F(xiàn)T是臨近到期或到期時(shí)刻我進(jìn)入了一個(gè)期貨的多頭來平倉，F(xiàn)T是約定買入價(jià)。老師你看是這樣嗎？
請問CTD是賣方可以節(jié)省成本交付資產(chǎn)，為何是對(duì)買方有利呢？
老師，0息債券的YTM就是t期即期利率是嗎？那一筆期中無任何利息支付，到期還本金+利息的投資中計(jì)算的YTM也是所對(duì)應(yīng)的t期即期利率嗎？
請問如果是多年的如何處理，乘以年數(shù)開根嗎？
請問forward的敞口和到期日的資產(chǎn)價(jià)值情況有關(guān)系嗎？我理解越到期，對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)價(jià)值越明確，敞口不應(yīng)該越來越小嗎？
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