老師，A選項(xiàng)因?yàn)閮蓚€(gè)p value分別是0.07和0.06，都大于0.05，所以不能拒絕貝塔=0的原假設(shè)，所以不能說它在95%置信區(qū)間顯著區(qū)別于0是嗎？
老師，請問怎么判斷p value是否顯著？是越小越拒絕，就越顯著嗎？這個(gè)顯著要怎么去理解呢？感覺很多題都在說是否statistically significance
可不可以用average EPE公式計(jì)算后折現(xiàn)
意味著對于Credit來說未來支浮動(dòng)的部分較之前下降了。所以合約對其來說價(jià)值上升，敞口上升。不理解這句話
BCVA公式中S指什么，還有這個(gè)公式中party 和counterpart有方怎么理解，BCVA用spread計(jì)算的公式中 spread 這項(xiàng)party 和counterpart有方怎么理解
最后兩行話什么意思 老師上課好像沒有講到
感覺state income和no ration差不多，都是只提供資產(chǎn)文件，然后和有雇傭關(guān)系證明但是沒有收入材料，這兩者有何區(qū)別嗎？
這一類型的題目在計(jì)算時(shí)cva前面要不要加負(fù)號？有好幾個(gè)題目答案是不一樣的，有的加了負(fù)號，有的沒有加負(fù)號。 還有，這一題目中ene是-3%，計(jì)算中直接代入-3%計(jì)算，如果題目中ene=3%,計(jì)算時(shí)是直接代入3%計(jì)算嗎？還是自己調(diào)整成-3%進(jìn)行計(jì)算？
老師，為什么當(dāng)斜率服從t分布時(shí)，df=n-k-1
為什么我用計(jì)算器算出來的收益率是1.4656 跟老師算的不一樣 按鍵數(shù)字都是一樣的輸進(jìn)去
泊松分布不是也是研究一段時(shí)間發(fā)生的概率嗎，和貝塔分布怎么區(qū)分？
為什么兩邊括號里的不一樣？
以及serial correlation和heteroscedasticity分別在哪里講過呢？
老師，請問The classical linear regression model assumes homoscedasticity, 這個(gè)知識點(diǎn)在哪里講過的嗎？可以幫忙在本節(jié)課講義找出嗎？
然后，這個(gè)R平方等于ESS/TSS在哪里講的？這一課的講義里沒有看到，是后面會(huì)講嗎？ 此外B選項(xiàng)，為什么是1.9/0.31？是基于哪個(gè)公式呢？為什么又要跟3做比較呢。沒聽到這個(gè)知識點(diǎn)
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