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其他的9個模型做出的短期利率變動，和正態(tài)分布和對數(shù)分布的利率對比，對于期權(quán)算出來的價格都不一致嗎？難道正態(tài)分布算出來就是正確答案嗎？那還需要這些模型干嘛？
這道題是不是正太分布和t分布都可以用？因為N大于30，樣本方差可以近似看成總體方差？
老師，像t分布和F分布的均值方差式子都那么復(fù)雜，授課老師說不用記，但是又說要知道怎么用來計算是何解，會怎么考察呢？
b選項，這里默認是連續(xù)分布嗎？如果是離散分布的話，可能正好等于0的情形很多，那么positive return是否不夠嚴謹呢？
是critical valve小于Qlb的就拒絕嗎 還有這里卡方分布是怎么查出來的 卡方分布的自由度在查表時需要減一嗎
老師，這是百題的題目，應(yīng)該是符合二項分布的要求的，為什么不是用二項分布去求呢？
請問所有的white noise不都服從均值為0，方差是常數(shù)嗎（滿足正態(tài)分布的條件），為什么特別強調(diào)高斯白噪聲服從正態(tài)分布？
老師想問下這道題用t分布還是Z分布？ 題目中給的是有偏的樣本方差，但是n又小于30，不知道該用哪個
24題，這個解釋沒看明白，能否用中文解釋一下。另外the distribution of horizons is not normal？ 講解中說return 是符合正態(tài)分布的，這里說不是正態(tài)分布？
題目中C選項，APT不要求收益是正態(tài)分布的，CAPM模型的假設(shè)里也沒有提到要求收益服從正太分布，老師幫忙解釋下
正態(tài)分布概率密度函數(shù)是如何推導的？看到BSM model中間又說到對數(shù)正態(tài)分布的性質(zhì)，所以很想知道是如何推導出的。
一般的白噪聲是不服從正態(tài)分布，可是它服從（0，方差的平方）可是它的均值是0，這不就是正態(tài)分布嗎
請問這題的II和IV，考試中也可以用標準正態(tài)分布嗎？n=32是不是也可以把他看成標準正態(tài)分布呢？
看了這么多之后感覺更繞了，可以具體解釋一下條件分布和非條件分布和均值方差之間的關(guān)系，和厚尾之間的關(guān)系嗎
可不可以說多個服從標準正太分布的變量的linear combination的結(jié)果也服從標準正太分布? 如這道題的系數(shù)0.4
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