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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這道題目能不能用另外一種方法：根據(jù)利率平價，求出每個時間節(jié)點的遠期匯率，然后計算每個節(jié)點的凈現(xiàn)金流，再折現(xiàn)到零時刻想加。
金融產(chǎn)品的價值計算中，是否只有在FRA的交割時，即T2-T1這段時間的收益，以及根據(jù)期末現(xiàn)金流折算T1結(jié)束的利率交割時的settlment，使用單利？而其余情況都記復利？
老師，如果是再投資，那么附息債起碼中間有現(xiàn)金流，無論利率怎么變都可以再投資獲得收益；零息債無現(xiàn)金流。為什么不是付息債在任何情況下都優(yōu)于0息債？ 如果帶入更高的IY去算新的pv，然后付息債和零息債的
老師你好 33題這邊我有點疑問，這邊怎么判斷這是期間現(xiàn)金流還是期末現(xiàn)金流呢？我當時做題的時候是按照期末現(xiàn)金流來做的，也就是先算資產(chǎn)池的本息和再減去6625000的loss算出凈流入，然后再依次計算
老師我想問一下，既然資產(chǎn)組合的收益率只由系統(tǒng)性風險決定，系統(tǒng)性風險越大其預期收益率也就越高，那么為什么還會出現(xiàn)不同的資產(chǎn)組合的預期收益率不同呢？是因為資產(chǎn)組合中資產(chǎn)的數(shù)量不同所導致的嗎？
老師，周老師在視頻最后說再次解釋一下C選項，說道bootstrapping在蒙特卡洛模擬中的應用，這和C選項有什么關(guān)系？ 為什么bootstrapping無法將相關(guān)性建進去，而它在蒙特卡洛模擬中運用的時候蒙特卡洛模擬就可以建相關(guān)性？
這道題通過看其他人的提問，我理解了 但之前有些題目中的月利率（按月復利）轉(zhuǎn)為年化利率，或者年化利率轉(zhuǎn)為每月的利率都是單利計算而不是復利，（老師的回答是“效率和準確性的取舍”）那么什么時候在“取舍”中去準確性？
老師您好！我就想知道我這種算法有沒有一點科學性，首先是100元bond進行折現(xiàn)，得到每一時刻價值；然后每個時刻的價值求平均；最后計算時刻間的折現(xiàn)率。我感覺概念有點像平均折現(xiàn)率的概念，請問有沒有一點點的科學性。。
滑跌是指完成一筆交易導致的市場價格的惡化所需的時間.老師，那是不是slippage越大，說明流動性越好？
69題，既然reject說明error有相關(guān)性（即autocorrelation不等于0），那么也不符合同方差要求，為什么不選A呢？
老師好，B選項看了同學的提問還是沒看明白，為何資產(chǎn)信用質(zhì)量的高低與司庫部門管理日間流動性難度無關(guān)呢？
第一個選項為啥正確？講義中關(guān)于流動性風險增級只提到了外部措施，即購買產(chǎn)品，那內(nèi)部措施有哪些？
老師這個答案5.21，是不是對應t表中，12個樣本量的那列進行對比？由于5.21比3.05還大，所以可能性小于1%？
請問老師，關(guān)于巴2.5IRC這部分，要求估算liq. horizon，可不可以說巴2.5考慮到流動性風險？
精 請問老師，題目說了pd是指數(shù)分布，為什么算出來的pd不滿足指數(shù)分布的無記憶性？
程寶問答
金程問答