金程問(wèn)答
全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這道題目能不能用另外一種方法：根據(jù)利率平價(jià)，求出每個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)的遠(yuǎn)期匯率，然后計(jì)算每個(gè)節(jié)點(diǎn)的凈現(xiàn)金流，再折現(xiàn)到零時(shí)刻想加。
金融產(chǎn)品的價(jià)值計(jì)算中，是否只有在FRA的交割時(shí)，即T2-T1這段時(shí)間的收益，以及根據(jù)期末現(xiàn)金流折算T1結(jié)束的利率交割時(shí)的settlment，使用單利？而其余情況都記復(fù)利？
老師，如果是再投資，那么附息債起碼中間有現(xiàn)金流，無(wú)論利率怎么變都可以再投資獲得收益；零息債無(wú)現(xiàn)金流。為什么不是付息債在任何情況下都優(yōu)于0息債？ 如果帶入更高的IY去算新的pv，然后付息債和零息債的
老師你好 33題這邊我有點(diǎn)疑問(wèn)，這邊怎么判斷這是期間現(xiàn)金流還是期末現(xiàn)金流呢？我當(dāng)時(shí)做題的時(shí)候是按照期末現(xiàn)金流來(lái)做的，也就是先算資產(chǎn)池的本息和再減去6625000的loss算出凈流入，然后再依次計(jì)算
老師我想問(wèn)一下，既然資產(chǎn)組合的收益率只由系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)決定，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越大其預(yù)期收益率也就越高，那么為什么還會(huì)出現(xiàn)不同的資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率不同呢？是因?yàn)橘Y產(chǎn)組合中資產(chǎn)的數(shù)量不同所導(dǎo)致的嗎？
老師，周老師在視頻最后說(shuō)再次解釋一下C選項(xiàng)，說(shuō)道bootstrapping在蒙特卡洛模擬中的應(yīng)用，這和C選項(xiàng)有什么關(guān)系？ 為什么bootstrapping無(wú)法將相關(guān)性建進(jìn)去，而它在蒙特卡洛模擬中運(yùn)用的時(shí)候蒙特卡洛模擬就可以建相關(guān)性？
這道題通過(guò)看其他人的提問(wèn)，我理解了 但之前有些題目中的月利率（按月復(fù)利）轉(zhuǎn)為年化利率，或者年化利率轉(zhuǎn)為每月的利率都是單利計(jì)算而不是復(fù)利，（老師的回答是“效率和準(zhǔn)確性的取舍”）那么什么時(shí)候在“取舍”中去準(zhǔn)確性？
老師您好！我就想知道我這種算法有沒(méi)有一點(diǎn)科學(xué)性，首先是100元bond進(jìn)行折現(xiàn)，得到每一時(shí)刻價(jià)值；然后每個(gè)時(shí)刻的價(jià)值求平均；最后計(jì)算時(shí)刻間的折現(xiàn)率。我感覺(jué)概念有點(diǎn)像平均折現(xiàn)率的概念，請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有一點(diǎn)點(diǎn)的科學(xué)性。。
滑跌是指完成一筆交易導(dǎo)致的市場(chǎng)價(jià)格的惡化所需的時(shí)間.老師，那是不是slippage越大，說(shuō)明流動(dòng)性越好？
69題，既然reject說(shuō)明error有相關(guān)性（即autocorrelation不等于0），那么也不符合同方差要求，為什么不選A呢？
老師好，B選項(xiàng)看了同學(xué)的提問(wèn)還是沒(méi)看明白，為何資產(chǎn)信用質(zhì)量的高低與司庫(kù)部門管理日間流動(dòng)性難度無(wú)關(guān)呢？
第一個(gè)選項(xiàng)為啥正確？講義中關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)增級(jí)只提到了外部措施，即購(gòu)買產(chǎn)品，那內(nèi)部措施有哪些？
老師這個(gè)答案5.21，是不是對(duì)應(yīng)t表中，12個(gè)樣本量的那列進(jìn)行對(duì)比？由于5.21比3.05還大，所以可能性小于1%？
請(qǐng)問(wèn)老師，關(guān)于巴2.5IRC這部分，要求估算liq. horizon，可不可以說(shuō)巴2.5考慮到流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？
精 請(qǐng)問(wèn)老師，題目說(shuō)了pd是指數(shù)分布，為什么算出來(lái)的pd不滿足指數(shù)分布的無(wú)記憶性？
程寶問(wèn)答
