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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師你好 這邊周老師講錯(cuò)了吧？他說“譜風(fēng)險(xiǎn)度量是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)的一種”？？ 基礎(chǔ)班不是說譜風(fēng)險(xiǎn)度量是一類方法的總稱，而一致性風(fēng)險(xiǎn)度量是標(biāo)準(zhǔn)嗎，那這樣看的話，譜風(fēng)險(xiǎn)度量的范圍更大才是??？還有老師
當(dāng)資產(chǎn)趨向于有無限個(gè)的時(shí)候，是相關(guān)性等于0還是等于1的時(shí)候，wcl會(huì)更接近E L呢？當(dāng)相關(guān)性等于1的時(shí)候，相當(dāng)于只有一個(gè)資產(chǎn)，不是相當(dāng)于就是計(jì)算一個(gè)資產(chǎn)，不就相當(dāng)于沒有分散化，此時(shí)不是更容易出現(xiàn)
請問老師 像71題我選錯(cuò)了，這里選項(xiàng)B,是應(yīng)該理解成 我們所有提到的流動(dòng)性，都是短期的，也就是我們學(xué)的liquidity risk這一章都是講S-T的嗎？長期的就叫solvency了？這樣理解嗎
對于A選項(xiàng)后半句還是有點(diǎn)矛盾： 1.直觀上會(huì)把后半句的顯著性α理解成一類錯(cuò)誤，在樣本量增加的同時(shí)，它也會(huì)降低。 2.老師解釋的后半句的顯著性α是說回測的水平，可以人為規(guī)定它的水平保持不變。 在考試時(shí)
在計(jì)算NPV和IRR時(shí)，如果給定的現(xiàn)金流和折現(xiàn)率為月度的，是否需要先行轉(zhuǎn)化為年度，還是可以直接輸入。如果可以直接輸入對計(jì)算結(jié)果有何影響？例如，計(jì)算得出的IRR是否也為月度？謝謝
O/C account是不是類似一個(gè)緩沖墊，在凈現(xiàn)金流入過多的時(shí)候吸收多余現(xiàn)金流應(yīng)對提前償付風(fēng)險(xiǎn)，在凈現(xiàn)金流入過少的時(shí)候釋放儲備資金緩釋違約風(fēng)險(xiǎn)？
這題沒看懂，不是有三期現(xiàn)金流嗎，怎么答案只算兩期？還有為什么要算一個(gè)匯率的遠(yuǎn)期價(jià)格？老師幫忙寫一下詳細(xì)的解題步驟和思路？感謝??
對債券價(jià)值估計(jì)，用現(xiàn)金流的貼現(xiàn)求和，這是相對價(jià)值估計(jì)么？不應(yīng)該是絕對價(jià)值估計(jì)嗎？還是簡單的貼現(xiàn)求和是絕對價(jià)值估計(jì)，考慮了風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是相對價(jià)值估計(jì)？
Total return的作用是什么。bbva同時(shí)作為貸款的借出方和總收益互換的買方，最終效果是兩產(chǎn)品現(xiàn)金流抵消后，bbva固定收入liborr加3%的收益嗎？所以bbva不受信用風(fēng)險(xiǎn)影響？
請問為什么CML線上的點(diǎn)都是efficient的，且承擔(dān)的都是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而SML線上的點(diǎn)不一定efficient而是diversified的。
請問老師，課上不是說難以通過其他銀行獲取數(shù)據(jù)，且其數(shù)據(jù)通常是產(chǎn)生非常大損失才公布，適用性有限
第四個(gè)選項(xiàng)，因?yàn)槭莢ar不滿足次可加性，而第四個(gè)選項(xiàng)又是對的錯(cuò)誤的，怎么理解
如圖所示，80題，問： 1、是違反了專業(yè)性，是吧？ 2、B選項(xiàng)中，as the methodology worked when Manzoor took his FRM exams. 是什么意思？
請問數(shù)據(jù)整合原則的第二點(diǎn)具體是什么意思？149題的描述是什么意思呀？為什么不是完整性呢
1小時(shí)11分50秒，it is in theory also possible for them to occur when there are price increases. 當(dāng)市場價(jià)格上升的時(shí)候，流動(dòng)性黑洞是如何發(fā)生的呢？
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