廣義帕累托分布是在哪里講到的知識點？
有個問答老師寫到：“dw本身是等于ε×根號dt，這里指的ε是服從的標準正態(tài)分布，但是我們這里只取正負1，因此上升的時候是+1*根號dt，下降的時候是-1*根號dt?！闭垎枽胖傅氖鞘裁矗亢孟窈蜕险n記得不大一樣，另外為何這里取值為+-1？
請問如果題目問的是95%的Var，是應該取視頻里95%對應的3.06%還是應該去94%對應的Var值？
你好，我理解這道題意思是本來用的正太分布去估計，然后準備用隱含波動率替代，由于隱含波動率代表市場實際情況更趨向lognormal分布，即尾部損失更大，所以ES也更大。老師我這么理解有無問題？
為什么衍生品定價應該無套利模型估計出來的價格剛好就是市場價格，而債券和呼喚就是均衡模型估算出來的價格與市場不一致呢
第四問辛苦解讀下并附下解題過程呢，不會做。
煩請詳細推導下第二個式子是如何推到第三個式子的，謝謝
老師，B的這個sell the call，意思就是short the call的意思嗎？進入了一個相反方向的頭寸來平倉它
老師我分不清什么時候需要轉化利率，什么時候不需要轉化利率，我看有些題好像在某種情況下利率又不需要轉化
老師這里為啥是連續(xù)復利，什么時候用以下這個公式
老師這道題沒說復利方式，是不是只要題目沒有說明復利方式時，期權一律按照連續(xù)復利計算？
老師做這種題是不是要把計算器小數(shù)后幾位的數(shù)量調成6位啊，我的計算器只保留四位小數(shù)，過程都是對的，但是計算出來誤差好像還挺大的
為什么最后一筆現(xiàn)金流要加上本金 有的時候計算要加本金折現(xiàn)有點時候又不要 可以告訴我什么情況下要加本金什么時候不要嗎
歷史模擬法的數(shù)據(jù)收集不是對數(shù)據(jù)進行調整了嗎，這里基于重抽樣的歷史模擬法為什么使用真實的數(shù)據(jù)是對的
期權 遠期等?？嫉漠a品delta分別是多少能不能總結一下
程寶問答
金程問答
