老師，這一頁，遠(yuǎn)期利率期限結(jié)構(gòu)往上拉的原理可以再解釋一下嗎
第一個0.5年的概率是怎么用風(fēng)險中性定價理論計算出來的？
麻煩寫下這個期權(quán)和債券組合在不同時間點的現(xiàn)金流情況，我沒了解為什么是完全一樣的
這里VaR=100怎么算的？
這里為什么用邊際違約概率而不是用條件違約概率
水牛和活牛難道不是一個資產(chǎn)嗎
老師，這個SN（d1）為啥不用折現(xiàn)到期初
老師，所有抽樣的標(biāo)準(zhǔn)差都要除以根號n嗎？這個在講義具體哪里講過呢？
老師，請問standard error的這個計算公式在講義哪里出現(xiàn)過？好像沒看到
中心極限定理的定義里，說population from any distribution, 但這個distribution要服從mean是u 方差是sigma平方，那不就是正態(tài)分布？
Bernoulli分布的方差是p(1-p)這里明白，但為啥轉(zhuǎn)換成價值是乘以100的平方？為什么要平方，這里轉(zhuǎn)換價值要乘以面值平方的知識點在課件里哪里講到過？
老師，這里Student‘t 分布的偏度是0是怎么得出來的？偏度是由什么決定的
老師，CS影響三個結(jié)論第二個結(jié)論，關(guān)于變化曲線這里沒太理解，麻煩再詳細(xì)解釋下
信貸委員會屬于第幾道防線
如果是半年付息的話指數(shù)就是乘136/181 如果是一年一付181是不是要改成360。還有為什么是181 半年不是180嗎
程寶問答
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