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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
50題，請問下為什么遠期利率直接就等于3%除4？Eurodollar的報價方式說的不是折扣率嗎？ 用0.75%算出P=100（1-0.75%）=99.25，所以準確的遠期利率f就應該是99.25（1+f/4）=100？
我感到很亂啊 為什麼第一條可以用第三年 +f 就可以=第四年 但第三條要用第三年 x 1+f =第四年 可以詳細解釋一下嗎？我真的不太明白
無套利定價模型中F=Se^rt，此處F為約定的交割價格，這個Future也應該有他本身的價格，這個式子中并沒與體現(xiàn)出來，但等式左邊又有資金的融資成本，期權的價格在這個模型中為什么不考慮進去呢
為什么無套利定價F0是現(xiàn)貨頭寸呢，什么是現(xiàn)貨投寸啊是無套利定價的意思嗎
老師，請問算出來結果是aiaj，為什么說是ai和F的關系呢？aiaj為什么只有100個呢？
老師好，為什么這里他后面展開是σs*σf,而不是??(他們的價格變動的標準差）
老師，還是不太懂FX swap的報價方式為什么是f-s，可以舉個例子具體說明嗎？
ppt10,相關系數(shù)小于0時，s變大，interest-rate變小，這時候為什么F會變大呢？
為什么第六頁ppt，f檢驗需要除自由度，但是最后那道題沒有除自由度
老師，roll yield是哪一部分？從-S1開始嗎？還是從F0,1開始？
這里的97是指債券價格吧 可是為什么用的公式和期權價值f一樣呀
方差分析表里面的那個P-vaule是不是就和signifiance F 一個意思啊
65題F/S不是等于本幣1+r/外幣1+r*嗎？為什么這里日幣0.45在上面？
最后一個F=R2T2-R1T1/T2-T1是什么意思
第9題，作f-test時好像只有beta1等于0 不能加上beta0=0
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金程問答
