金程問(wèn)答
全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師好，當(dāng)X與Y的協(xié)方差為0時(shí)，可以說(shuō)X與Y不存在線性相關(guān)性嗎？那可以說(shuō)X與Y是相互獨(dú)立的嗎？為什么？
您好，關(guān)于liquidityfundingrisk，第15頁(yè)寫(xiě)的是風(fēng)險(xiǎn)一般是什么引起的，但是第2章leverage中，又寫(xiě)的這個(gè)risk是怎么引起的，那么這個(gè)融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)到底是什么引起的呢
of return distributions. 解析說(shuō)這句話是對(duì)的。 only是不是太絕對(duì)了，相關(guān)性分析怎么會(huì)只適用于某些特定分布呢？
經(jīng)濟(jì)危機(jī)跟相關(guān)系數(shù)以及協(xié)方差為什么會(huì)有這樣的關(guān)系啊？相關(guān)系數(shù)衡量的不是變量之間的相關(guān)性么，題目是想論證變量引發(fā)經(jīng)濟(jì)危機(jī)？
老師好，這道題能不能基于Var的置信區(qū)間，和回測(cè)置信區(qū)間的大小關(guān)系，做一個(gè)結(jié)論性總結(jié)，記一下就行了，流程分析太復(fù)雜。
當(dāng)PD上升時(shí)，MEZZANINE 損失的不確定性也應(yīng)該時(shí)下降的把，因?yàn)閾p失可能性越來(lái)越大，不確定性就下降了？和equity 是一樣的
點(diǎn)估計(jì)精準(zhǔn)度高，但準(zhǔn)確性不高，精準(zhǔn)度可以說(shuō)accuracy嗎？但如果選項(xiàng)說(shuō)點(diǎn)估計(jì)accuracy不知道說(shuō)的是精準(zhǔn)度還是準(zhǔn)確度？
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)百題 39題 為什么最后算3月的 source和use是這么計(jì)算的？ 也就是問(wèn)最后表格里做總結(jié)的March的source為啥是0 ?。?
習(xí)題集18頁(yè)37題C選項(xiàng)的前半句，CAPM描述的不是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與單個(gè)資產(chǎn)回報(bào)率期望之間的關(guān)系嘛 為什么說(shuō)適用于inefficient portfolio呀
39題，CD選項(xiàng)都是第一年存活第二年違約，為什么計(jì)算不一樣？什么情況下可以使用指數(shù)分布無(wú)記憶性特點(diǎn)？
老師，假設(shè)檢驗(yàn)一般情況下不是為了證明原假設(shè)是錯(cuò)誤的嗎，為什么說(shuō)是拒絕原假設(shè)為真的可能性呢？是同一個(gè)意思嗎？有點(diǎn)繞啊
請(qǐng)問(wèn)老師，把資產(chǎn)拿去抵押而得到的流動(dòng)性是屬于asset liquidity management 還是liability liquidity management呢？（抵押物最終還是會(huì)回來(lái) 所以我思考大概是liability的方式吧，雖然聽(tīng)視頻說(shuō)是asset的）
這里第二小問(wèn)的問(wèn)法是不是不太對(duì)？根據(jù)答案的解析應(yīng)該是問(wèn)的：如果基金經(jīng)理三年戰(zhàn)勝了市場(chǎng)，那么他是average經(jīng)理的可能性？
我怎么覺(jué)得這個(gè)假設(shè)和多重共線性有些矛盾？既然這個(gè)變量和其他的相關(guān)了，那就應(yīng)該被剔除呀？是不是因?yàn)橄嚓P(guān)性不是很高（例如沒(méi)達(dá)到0.7）
程寶問(wèn)答
