金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，請(qǐng)問(wèn)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)R^2高，但是F、T檢驗(yàn)都不顯著的情況，應(yīng)該不會(huì)吧？？是不是一般只可能R^2和F同時(shí)高，但是T不顯著的這種情況（也就是出現(xiàn)了多重共線性）
50題，請(qǐng)問(wèn)下為什么遠(yuǎn)期利率直接就等于3%除4？Eurodollar的報(bào)價(jià)方式說(shuō)的不是折扣率嗎？ 用0.75%算出P=100（1-0.75%）=99.25，所以準(zhǔn)確的遠(yuǎn)期利率f就應(yīng)該是99.25（1+f/4）=100？
我感到很亂啊 為什麼第一條可以用第三年 +f 就可以=第四年 但第三條要用第三年 x 1+f =第四年 可以詳細(xì)解釋一下嗎？我真的不太明白
無(wú)套利定價(jià)模型中F=Se^rt，此處F為約定的交割價(jià)格，這個(gè)Future也應(yīng)該有他本身的價(jià)格，這個(gè)式子中并沒(méi)與體現(xiàn)出來(lái)，但等式左邊又有資金的融資成本，期權(quán)的價(jià)格在這個(gè)模型中為什么不考慮進(jìn)去呢
為什么無(wú)套利定價(jià)F0是現(xiàn)貨頭寸呢，什么是現(xiàn)貨投寸啊是無(wú)套利定價(jià)的意思嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)算出來(lái)結(jié)果是aiaj，為什么說(shuō)是ai和F的關(guān)系呢？aiaj為什么只有100個(gè)呢？
老師好，為什么這里他后面展開(kāi)是σs*σf,而不是??(他們的價(jià)格變動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)差）
老師，還是不太懂FX swap的報(bào)價(jià)方式為什么是f-s，可以舉個(gè)例子具體說(shuō)明嗎？
ppt10,相關(guān)系數(shù)小于0時(shí)，s變大，interest-rate變小，這時(shí)候?yàn)槭裁?i class="highlight">F會(huì)變大呢？
為什么第六頁(yè)ppt，f檢驗(yàn)需要除自由度，但是最后那道題沒(méi)有除自由度
老師，roll yield是哪一部分？從-S1開(kāi)始嗎？還是從F0,1開(kāi)始？
這里的97是指?jìng)瘍r(jià)格吧 可是為什么用的公式和期權(quán)價(jià)值f一樣呀
方差分析表里面的那個(gè)P-vaule是不是就和signifiance F 一個(gè)意思啊
65題F/S不是等于本幣1+r/外幣1+r*嗎？為什么這里日幣0.45在上面？
最后一個(gè)F=R2T2-R1T1/T2-T1是什么意思
程寶問(wèn)答
