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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
之前有道題也是問頻率的，日間流動(dòng)性報(bào)告，選項(xiàng)按季是錯(cuò)的，應(yīng)該是按月或者按日（答案和視頻不一致，底下問答說是都可），這邊按季是對(duì)的，是因?yàn)槭菈毫y(cè)嗎？
老師這example4 我不是很理解 他說對(duì)參數(shù)的計(jì)算 具體是啥參數(shù)呀 方差？協(xié)方差？還有不是說factor之間是沒有相關(guān)性的的么 那為什么還要用c4 2算他們的關(guān)系呢
老師，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的FMU（financial market utility）有三個(gè)defense，其中一個(gè)是對(duì)membership 做tiering。請(qǐng)問tiering和信用風(fēng)險(xiǎn)里把資產(chǎn)池進(jìn)行tranching是一個(gè)意思嗎？不太理解“tiering”和“tranching”的區(qū)別。??
老師，在用費(fèi)率近似法計(jì)算cva時(shí)候，老師講這種方法是計(jì)算每期的，相對(duì)比PVEL的方法是一次性的。所以想問一下，如果每期分別計(jì)算running spread的cva，是否需要每期分別折現(xiàn)到期初再加總？
老師你好 我這邊有點(diǎn)搞混rho和b1的關(guān)系，如果X1=0.5X2,那這里的rho是0.5嗎？rho表示相關(guān)性系數(shù)，rho=0.5的話 是不是x變動(dòng)1個(gè)單位，那么y變動(dòng)0.5個(gè)單元？
老師 上課老師說 step 5, discount 時(shí)，美式期權(quán)不可一次性折到0時(shí)刻 因?yàn)樗梢蕴崆靶袡?quán) 可是講義55頁(yè)我并沒有發(fā)現(xiàn)在做 e^(-r*delta*t) 這里有什么特別的地方呀
老師好，請(qǐng)問這里以潛在地改進(jìn)adjusted R2，不是應(yīng)該以潛在地改進(jìn)R2嗎？，然后解釋力度上升了，和潛在地增加統(tǒng)計(jì)顯著性檢驗(yàn)有什么關(guān)系，怎么理解呢，謝謝
老師您好，我想問一下，當(dāng)一個(gè)公司手頭持有的某種證券過多的時(shí)候，如果他想要拋出手里的證券，當(dāng)數(shù)量達(dá)到一定程度時(shí)，會(huì)導(dǎo)致證券價(jià)格下降吧，這個(gè)為什么不算流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呢
老師好，請(qǐng)問流動(dòng)性cost的計(jì)算中，一般市場(chǎng)條件下和壓力市場(chǎng)條件下的方式是不是不一樣啊。一般條件下的spread，是不是就是壓力市場(chǎng)下的均值μ？
老師好，為什么99%的Var模型可靠性比95%更低，這個(gè)能詳細(xì)說明一下嘛，謝謝。理解上有點(diǎn)問題，雖然能理解不能用太高的置信區(qū)間…但是聽整個(gè)視頻講解仍然有些費(fèi)解。謝謝。
老師好，關(guān)于UL的筆記，UL=EA*（PD*(σLR)^2+(LR)^2*(σPD)^2)^0.5，這個(gè)公式完全沒有體現(xiàn)顯著性水平和置信水平。可是UL的定義就是 在一定置信水平下的最大損失-expected loss？
老師，是不是CRO是董事會(huì)設(shè)定的，可以是擔(dān)任董事會(huì)的成員？而CFO不可以擔(dān)任董事會(huì)的成員，audit committee 的成員也可以擔(dān)任董事會(huì)成員，但是他們都要保持自身的獨(dú)立性？對(duì)嗎？
: trade-off between funding liquidity and interest rate risk, and trade-off between cost and risk mitigation. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)怎么權(quán)衡，為什么是反過來(lái)的，謝謝。
(contengency funding planning) 歸management committee管理? 請(qǐng)問此外還有什么committee管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的什么部分嗎？（想把知識(shí)點(diǎn)都梳理一下，求助請(qǐng)教一下）
Marginal VaR公式里面的Beta(a,p)，強(qiáng)化班老師說有很多個(gè)Beta(a,p)，但是只有一個(gè)Beta(i,m)為系統(tǒng)性Beta用來(lái)計(jì)算treynor ratio這些，那么考試時(shí)候怎么判斷哪個(gè)Beta用來(lái)計(jì)算MVaR呢？可以具體舉例一下嗎？謝謝
程寶問答
金程問答