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流動(dòng)(dòng)性
這里第四個選擇老師是否講錯？老師說第四個指標=未用的貸款額度/資產(chǎn)，這個指標下降，那么未來流動性增加。這個指標是不是應(yīng)該是已用的貸款額度/資產(chǎn)才對？這樣指標下降，未來額度多，才有流入呀
老師您好，在這一節(jié)我們并沒有講解如何去除趨勢和季節(jié)性還有如何去除隨機游走，都只是講了種類啊，模型，判斷有誤無類的吧，那如何去除我們需要掌握嗎？ 第二個問題，為什么如果這個時間序列是白噪聲的話就直接使用MA 模型？？
自變量的系數(shù)大的話，那么自變量變化一單位，應(yīng)變量會有更大的變化，為什么不能理解為自變量對應(yīng)變量的解釋力度更強呢？和significant in determining的概念不一樣嗎？p-value越大，顯著性水平α越大，但significant in determining反而是錯的？？怎么理解？
framework, 而不是 the risk committee or bod who does this. 所以只是 mgm group 的話 不是應(yīng)該列出所有信息和可能性 然后轉(zhuǎn)交給上層領(lǐng)導來決定
老師，67頁，不是說只要沒分紅的美式看漲期權(quán)就可以用bsm分析么？但為什么最后一句話講美式看跌期權(quán)就要用二叉樹？兩者是交易對手誒，都有提前行權(quán)的可能性
170頁關(guān)于CAPM跟APT的計算量問題，我理解的只是在題干中假設(shè)了APT計算時那50只證券是受同三個因素影響的，但是CAPM并沒有做這樣的假設(shè)，而是受各自的系統(tǒng)性因素影響，所以計算量才比APT高，這樣的理解正確嗎？
老師我真的想提個建議，這部分課程雖然是很抽象很難，但是至少得把講義上有的概念性的東西邏輯講明白吧，這位老師要么就是簡單翻譯，甚至沒翻譯清楚，有些地方的解釋簡直是前言不搭后語，這樣的話講不講這兩節(jié)課好像沒有區(qū)別了
老師，這道題里面的A選項，一個股票指數(shù)，剔除了一些非常差的股票，那不應(yīng)該是總體盈利的可能性變大了，或者說發(fā)生極端損失的概率很小了，那不應(yīng)該是負偏么？
老師您能不能翻譯一下C選項？ (without credible variants), such that benchmarking against peers is easy是什么意思？還有就是指標的通用性是什么意思呢？是每個公司都可以算出來這樣一個指標值還是說不同公司之間的這個指標值可以進行比較呢？
老師您好 13題 B選項 SML線上的點不是市場組合嗎 他不是在CML線的基礎(chǔ)上減掉了非系統(tǒng)性風險得到的嗎 還有就是 efficient 和inefficient 組合是什么意思 一個在馬科維茨有效前沿上 一個不在嗎
你好，我看這個流動性課程內(nèi)容和2021年下半年備考2021年12月的內(nèi)容完全一致（這個視頻應(yīng)該是2021年錄制的）。請問，沒有更新視頻是因為2022年5月考試題綱和內(nèi)容范圍和2021年12月完全一致嗎？
老師，您好，這道題當違約概率上升時，首先損失的是equity層，這里equity損失不確定性不應(yīng)該是下降嗎？因為本來就是要損失。還有一個問題是當相關(guān)性穩(wěn)定，PD繼續(xù)上升，是不是senior的價值下降，equity的價值上升？
老師其實我一直不太懂為什么賣出股票就是向下傾斜的線，買入就是向上傾斜。而且這個portfolio insurance只是針對想要持有put option去對沖風險，但是由于put option流動性差而去構(gòu)造一個類似于put option的組合么？那針不針對call呢
老師，那在次貸危機之后，調(diào)整了相關(guān)系數(shù)，修正后的模型是不叫Gaussian Copula了嗎？還有那個用單一的相關(guān)系數(shù)模型對CDO tranches進行校準是很難的，這個是因為tranches之間的相關(guān)性不只有一個？還是因為tranches在crisis時ρ會發(fā)生變化
sample of funds。對沖基金的業(yè)績分析應(yīng)該基于總體population而不是代表性樣本representative，然后后面半句說基金經(jīng)理做出strategic decisions所以我們有的樣本觀察不到對嗎
程寶問答
金程問答