老師這一題可以用MVaR算嗎？就是用z，波動(dòng)率和相關(guān)系數(shù)相乘的那個(gè)公式（根據(jù)講義里例題的方法，根據(jù)協(xié)方差算相關(guān)系數(shù)），然后再乘它們的變動(dòng)量來比較它們的變動(dòng)值
為什么講到經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好的時(shí)候，小盤股價(jià)值一定大于大盤股？為什么good time 和bad time也是要素理論的一種體現(xiàn)？？
老師為什么這里相等的時(shí)候，夏普比率的值就最大呢
老師這一頁(yè)下面和相關(guān)系數(shù)相關(guān)的計(jì)算公式是在哪里出現(xiàn)的呀，這個(gè)需要背嗎（像這種題目可以直接記PD(99.9%)=0.34嗎）
老師，這里計(jì)算test statistics 為什么分子沒有根號(hào)n呢？畢竟這個(gè)不是總體數(shù)據(jù)。這標(biāo)準(zhǔn)化不合適吧。
請(qǐng)問老師這幾個(gè)的特點(diǎn)在哪一章主要說的呀？能請(qǐng)老師再總結(jié)下主要特點(diǎn)以及區(qū)別嗎？
這題stock沒有dividend，為什么算call valu的時(shí)候不用S直接乘上N(d1），要乘e^-rt？
請(qǐng)問這題是選B嗎？答案是c但是解析是B。還有想問下。如果答案是B的話，為什么M\U\D會(huì)同時(shí)出現(xiàn)呢？
這道題的答案錯(cuò)了，按照解析應(yīng)該是B
這題可以用non rejection region去求解嗎
請(qǐng)問GARCH模型是在哪里講過呀
如果題目修改成netting，是選D嗎
Under broad definition, it includes everything fromVanti-money laundering risk,cyber risk to risks of terrorist attacks,V rogue trading,V model risk: The risk of potential indirect costs of relying on models.可以詳細(xì)解釋下這句話嗎？
蒙特卡洛模擬要求數(shù)據(jù)服從什么分布嗎
market risk里有一個(gè)trading risk，liquidity risk 里也有一個(gè)trading liquidity risk，怎么區(qū)分呢？
程寶問答
金程問答