金程問(wèn)答
△NW=△A-△L=（-A*△int*DA）-(-L*△int*DL)，解析中-(2.68 x 0.02 x 2500)/1.02 – (-2.41 x 0.02 x 2200)/1.02，除以1.02是什么意思??？還有為什么公式中兩個(gè)括號(hào)相減，括號(hào)里面為什么是負(fù)號(hào)呢
為什么小樣本時(shí)， LB表現(xiàn)更好
波動(dòng)率就是標(biāo)準(zhǔn)差嗎
不是特別能理解。經(jīng)紀(jì)商只收取傭金，客戶(hù)平倉(cāng)不屬于擠兌？和交易商銀行的資產(chǎn)負(fù)債端沒(méi)有關(guān)聯(lián)？是這樣理解嗎？但是衍生品交易對(duì)手的縮小敞口和強(qiáng)化班講義第38頁(yè)頁(yè)是不同的
多元回歸，還可以依據(jù)單個(gè)系數(shù)的t統(tǒng)計(jì)量來(lái)判斷單個(gè)系數(shù)是否顯著嗎？例如本題可以說(shuō)beta1和beta2都不顯著（在5%水平下）
這種題有什么規(guī)律可記嗎 還是結(jié)果是完全隨機(jī)的？
期貨在簽訂時(shí)的價(jià)值也是0嗎
看漲和看跌期權(quán)的d1和d2計(jì)算公式區(qū)別是什么
可是老師，這一題單位錯(cuò)配為什么 不能說(shuō)是在執(zhí)行上產(chǎn)生錯(cuò)誤了呀，按理說(shuō)他的模型是對(duì)的，只不過(guò)在執(zhí)行中單位用錯(cuò)了呀
系數(shù)的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，分母是系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤嗎
Market risk 用的是99%10天回測(cè)嗎 操作和信用分別是多少
Ois的內(nèi)容怎么講義里面沒(méi)看到呢
次可加性是risk(A+B) < risk(A) + risk(B), 不滿(mǎn)足就代表分開(kāi)計(jì)算VaR會(huì)低估總體風(fēng)險(xiǎn)，也能解釋A.B.D，但是常理來(lái)說(shuō)放到業(yè)務(wù)當(dāng)中，我把每個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈放一塊看才會(huì)有分散化，risk會(huì)減少，感覺(jué)有點(diǎn)困惑
PMT是什么意思
為什么這里的i and n混用了。Xi 的方差怎么又是n σ2了。N不是代表樣本容量嗎？一個(gè)樣本里有多少個(gè)數(shù)據(jù)?？梢越忉屒宄?？
程寶問(wèn)答
