老師可以問一下這里的指標(biāo)數(shù)值是什么意思嗎
答案錯(cuò)了嗎？我咋算都是A。而且看解析算出來的答案也是A啊。
老師，這一頁如果不是利率上升/下降，而是直接說對應(yīng)的價(jià)格上升下降，在這樣的情況下，最后是不是就不是loss而是profit400
這題和百題的38題的區(qū)別是啥？不一樣嗎？問的不都是第一年存活且第二年違約的概率嗎？怎么算法不一樣呢？
老師，按照您這個(gè)階梯思路來說，是考慮了權(quán)重的。我能不能這樣理解，如果題目是求VAR$,而且題目中給的組合或者單個(gè)資產(chǎn)也都是VAR$,我們就可以粗暴的不考慮權(quán)重，因?yàn)樵谶@個(gè)過程中，(v1+v2)被消掉了，但是如果使用VAR%那么我們就得考慮資產(chǎn)權(quán)重了？
邊際Var的求導(dǎo)過程。
公司遇到財(cái)務(wù)困境（公司價(jià)值低）時(shí)，說明V變小了，為什么老師說V不變呢？
這題能不能細(xì)致的講一下
D不應(yīng)該是biased upward嗎
關(guān)于asset or nothing call的提問。請問，對于put而言，如果期末股價(jià)小于合約價(jià)格，支付asset的價(jià)格。那么，對于call而言，如果期末股價(jià)大于合約執(zhí)行價(jià)格，是否也是支付asset的價(jià)格呢？
關(guān)于Q-90的提問，知識(shí)點(diǎn)涉及外匯風(fēng)險(xiǎn)
關(guān)于Q-89提問，知識(shí)點(diǎn)涉及option
按照理性人學(xué)派假說，CDS買賣雙方對標(biāo)的價(jià)格下降的態(tài)度不同，然后呢？可以說明什么？怎么能說明市場是否有效性呢？
老師，這一題還是不太理解，我可以理解“相同風(fēng)格”，但是不太理解為什么是被動(dòng)的benchmark
老師可以解釋一下這個(gè)B選項(xiàng)的解析里The Sharpe Ratio is not the right metric in this context because a fund is added to an existing portfolio and the fund has to be a large cap fund.是什么意思嗎、
程寶問答
金程問答