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請問卡方分布、t分布、f分布實(shí)際中的應(yīng)用場景是什么？希望能知道實(shí)際用途來幫助加深記憶，謝謝！

short future不是約定在T時刻以特定的價格賣出嗎，為什么這里是在F0賣出，F(xiàn)T買入

如果必須把面積大的放在分子的位置 那么f分布的圖像就只有右邊的一半了？所以是單尾？

老師，您好！這里已經(jīng)是用半年的利率Z0.5和F0.5-1了，為什么還要除以2呢？

hedge ratio的計(jì)算公式是用F的標(biāo)準(zhǔn)差除以S的標(biāo)準(zhǔn)差吧？這個題怎么反過來了

老師您好，請問36題為什么是contango？德國金屬公司是在期貨虧錢，那么應(yīng)該是F<S,backwardation?

老師，23題。為什么利率上升futures 的value下降？ F=S0*e的rt次方。不是這個公式嗎

0時刻的組合價格不應(yīng)該是收到嗎（+f），付出s0的價格去買股票嗎

為什么1單位本幣=1/S0外幣？為什么erfT/S0單位外幣乘以F0單位就變成了本幣？

這里查表test size3點(diǎn)多，那表格里的significance F是啥意思？具體有什么應(yīng)用呢

老師，沒聽懂。multicollinearity為什么F統(tǒng)計(jì)量是比較大且通過原假設(shè)，t統(tǒng)計(jì)量不通過原假設(shè)？