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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師在講課的時候說如果同時有l(wèi)ease rate 和convenience yield，公式是F=（S+U){(1+R)/[(1+Y)(1+L)]}^T。對這一點有兩個問題想問下：1.lease
關(guān)于basis的概念： 如果是initial long position＋short futures 0時刻 持有S0，加F0 （short) T時刻 deliverS 想問一下F0在這里代表0
老師好，課程老師表示從畫橙色圈的式子能看出R2是R1與F1,2的平均水平，我不是很明白老師所說的平均水平是指哪種平均，是指R2=(R1+F1,2)/2嗎？如果是的話能否解釋一下這種情況為什么R2=(R1+F1,2)/2呢？(課程老師在講解的時候很快帶過了，但感覺好像沒那么理所當(dāng)然??)
老師在視頻里介紹了兩種表達形式，xxx/yyy=constant，costant xxx/yyy，這兩種方法代表的本幣和外幣的位置不同。但是有一個疑問，在算f=costant*e^(本幣rate-
為什么long futures 第一個F01是負數(shù)呢？futures中歐洲美元不是收固定嗎
老師，這題是因為次貸危機時候美元短缺意思需要premium才能買到，所以F大于S，導(dǎo)致cross curreny basis大于0嗎？
老師，這題的F怎么算的我還是不太明白 還有第二張圖的eurodollor future prices的公式是啥意思
滾動越不頻繁s和f之間的價差才越大，那basis 也越大，我是這么理解的，所以選了c，為什么是a？
如圖，考過的這個CS的公式里，D是指債務(wù)價值，F指債務(wù)的債券的面值是吧？我再確認一下。
這個公式不是外匯的定價公式嗎，不是應(yīng)該用F0=（S0-I）*e^rt這個公式嗎？
按照CDF性質(zhì)，F(x)在x=6時應(yīng)等于0，在x=10時應(yīng)等于1。本題為什么不滿足？
A stock with an expected return of 9.0%：不應(yīng)該表示E(rp)嗎為什么題目中表示成了R（f）
或者能不能把U理解成類似企業(yè)資產(chǎn)的一個變量，當(dāng)F很小，U很小的時候，很容易出現(xiàn)違約？
請問，這個note上面的解答是否有誤呢，Xi=-0.01，mean=0.12，deviation為什么不是-0.11-0.12呢
老師，第二個等式老師板書和答案是不一樣的，按照老師板書60在等式左邊，F5應(yīng)該是27500.而按照答案里的公式60是在等式右邊，算出的F5就是25000，那么究竟是加60=0還是等于60呢？請老師解答一下
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