不好意思老師，是這個圖。gamma都是正的。這個表如何解釋
老師，gamma對于call和put都是正數(shù)，那這個圖怎么解釋？
我一直有一個問題，為什么不需要算上effective duration？不是應(yīng)該可以用kv01來計算對沖比率的嗎？就是effective duration*key rate exposure(價格)*1bps 為什么不考慮duration呢？這個key rate exposure是什么意思？
老師，麻煩問下78題為什么不用exp（-0.07*3）=1-C3求解吶？
老師，麻煩問下。習(xí)題75題求marginal pd的答案是不是錯了？答案他求解的過程是forward pd
人為操控股票價格，屬于市場風(fēng)險還是信用風(fēng)險呢
67題的c
老師，547題為什么不選D。 短期的 at the money 的risk 也很大，
老師能解釋一下四個選項嗎？看不太懂。。。
想請老師再解釋一下這兩個swap在什麼情況下會賺錢 還有原因？ 我之前看網(wǎng)課紀(jì)錄了 correlation swap是rou大的時候賺錢 可是因為什麼呢？ variance swap 是什麼情況賺錢呢？ 謝謝^_^
請問一下老師這個convertable bond 怎么和callable &puttable bond結(jié)合起來呢？
A怎么錯了呢？puttable的確要比callable更加值錢才對呀？
正確答案應(yīng)該是-41.13吧
看不太懂選項的四個，怎么分析呢？
老師好 想問這裡的數(shù)字是怎麼求的呢？ 例如N是代表什麼 然後裡面對應(yīng)的數(shù)字又是什麼呢？
程寶問答
金程問答