key rate shift是用變動后的價格減變動前的價格，是有正有負嗎？還是取正數(shù)？
40題為什么是D而不是B
老師，麻煩解釋一下這道題
為什么bond的value就是debt的value了呢
othermodels 老師說分為三類，分別是啥呀
沒看懂這道題目，為什么par curve 和 zero coupon curve就可以和yield spot對應(yīng)起來。。。
這道題怎么理解呢？我只知道spot forward yield的關(guān)系，這個coupon curve,和zero coupon curve是什么意思，為什么可以和之前的spot和yield對應(yīng)？
老師您好！這題中，題干說的是delta-normal方法，為何解釋時，用的公式是delta-gamma的公式？謝謝哦。
想請問一下老師，我學(xué)習(xí)到的conversion factor是在利率期貨中出現(xiàn)的，為什么在短期國債這里也會出現(xiàn)轉(zhuǎn)換因子呢？
老師您好，請問368題怎樣判斷borrowing還是lending?
老師好，請問題中歐元利率下降意味著歐元升值嗎？
老師您好，請解釋一下344,345兩題。謝謝！
老師，這兩道題怎么判斷出來的是sell 還是 buy Eurodollar futures 的？
這里的F=（ESS/K）除以（SSR/（n-k-1））,但PPT計算出來的F是直接用ESS/SSR，請問PPT的F值結(jié)果是不是不對呢？ 另外，F(xiàn)=（ESS/K）除以（SSR/（n-k-1））與F=s1^2除以S2^2兩者之間有什么區(qū)別呢？
老師 為嘛delta等于0.5時候波動率最大
程寶問答
金程問答