金程問(wèn)答
老師您好，能幫忙分析一下361題嗎？謝謝！
選項(xiàng)a為何不對(duì)
為什么不是把110算到5個(gè)月后的價(jià)格，然后和105做差，而是用105折現(xiàn)到現(xiàn)在和110做差？
老師您好，為什么市場(chǎng)利率對(duì)期權(quán)價(jià)格是這樣的影響？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這種題型應(yīng)該怎么算?。?
老師好，請(qǐng)問(wèn)346題為什么第二項(xiàng)不可以？
回溯期權(quán), 可否用蒙特卡羅模擬來(lái)定價(jià)? 謝謝老師!
這里面的payoff和frofit是什么意思？
這道題目，逾期買(mǎi)put或者賣(mài)call，但是對(duì)應(yīng)的標(biāo)的資產(chǎn)是eur，答案中的都是美元啊，那不就應(yīng)該是買(mǎi)美元的put，賣(mài)美元的call嗎
可能第二個(gè)statement不太懂翻譯，能幫助我們理解下嗎？
這裡的流動(dòng)性是trading or funding
解析不明白
線性回歸的goodness of fit R方 是越大越好 而時(shí)間序列的一組goodness of fit是越大越不好嗎
答案是錯(cuò)的 不能選III vertical 是指X不同 但是T相同
題中要求求出在第1年未違約情況下第二年違約的marginal PD，但看解答里的解題過(guò)程，得出的應(yīng)該是forward PD？求解，謝謝。
程寶問(wèn)答
