金程問(wèn)答
PPT的16-227頁(yè)上講述PMF的性質(zhì)，請(qǐng)問(wèn)其中第一個(gè)性質(zhì)表示什么意思？如何理解？
The measurement error in VaR due to sampling variation should be greater with:Fewer observations and a high confidence level(e.g. 99%) 老師您好！我想問(wèn)一下為什么置信度水平越高越容易有偏差？置信度水平很高，區(qū)間也就很大，這樣包含正確的VaR值的可能性就會(huì)增加，為什么這里說(shuō)更可能有誤？
Consider a stock portfolio consisting of two stocks with normally distributed returns. The joint distribution of daily returns is constant over time and there is no serial correlation. Stock Epsilon has a market value of $100,000 with an annualized volatility of 22%. Stock Omega has a market value of $175,000 with an annualized volatility of 27%. Calculate the 95% confidence interval 1-day VaR of the portfolio. Assume a correlation coefficient of 0.3. Round to the nearest dollar assuming 252 business days in a year. The daily expected return is assumed to be zero. 老師您好！這道題能不能用視頻里的方法講一下？就是分別求出VaR1=Zα×σ×Pa，VaR2=Zα×σ×Pb，然后使用VaRp^2 = VaR1^2 + VaR2^2 + 2×ρ×VaR1×VaR2
T分佈的均值為0嗎
DX是方差還是標(biāo)準(zhǔn)差
c怎么不對(duì)？交割的時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)啊
如圖 對(duì)應(yīng)的理論叫什麼 美式的不帶紅利和帶紅利的公式是什麼 記得是個(gè)不等式
老師490不會(huì)做 什么是負(fù)久期呢 還有491這個(gè)修正久期不是等于delta p除以p再除以delta y嗎，那不是和有效久期一樣 只要知道p和 delta y就行了 那為什么a b d都對(duì)呢
老師 我看這道題答案上用的是ert連續(xù)復(fù)利方法求的r 可是題目中說(shuō)semiannual compounding，為嘛答案不用一般復(fù)利的方法做呢
老師，算保費(fèi)的時(shí)候，這個(gè)題不是寫(xiě)了復(fù)利計(jì)息嗎？為什么結(jié)果里用單利計(jì)息折現(xiàn)
Nd1,Nd2和d1,d2之間有什么關(guān)系？
老師好，為什么coupon越大，reinvestment risk越大？為什么N越大，reinvestment risk越大？
老師 這道題怎么理解
請(qǐng)問(wèn)如果bond溢價(jià)發(fā)行，那么coupon是以哪個(gè)yield在投資呢
老師，請(qǐng)問(wèn)到期買(mǎi)回這個(gè)pool的時(shí)候，應(yīng)付的利息為什么還是0.167。不是應(yīng)該計(jì)算七月12到8月12這一個(gè)月的利息嗎？
程寶問(wèn)答
