金程問(wèn)答
這道題中第四列最終的比例，按照老師上課推導(dǎo)的，w1=sigma(p)^2/sigma(1)^2=（0.05207^2)/(0.05^2)=1.0845，這比例
這個(gè)1減去P是什麼概率 是真實(shí)情況是假的 然後成功拒絕的概率嗎？
已經(jīng)忘記常見(jiàn)的假設(shè)檢驗(yàn)有哪些 分別用哪些檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量（像圖中有四個(gè)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量 不知分別怎麼用） 可以舉例子羅列一下嗎？比如檢驗(yàn)均值是否為0 是否為某個(gè)值 兩個(gè)總體的均值是否相等 等等
此處為何不對(duì)自由度進(jìn)行調(diào)整？我看有些例題中是除以n-1,而此處卻是除以n。
老師，這道題固息說(shuō)是兩年期，沒(méi)有說(shuō)半年復(fù)利一次，所以在第一次半年的時(shí)候收到浮動(dòng)利息的時(shí)候，固息債還沒(méi)有支付啊
請(qǐng)問(wèn)“20！”怎么通過(guò)計(jì)算器算出來(lái)？
老師，moral hazard 和adverse selection 的區(qū)別在哪??？我覺(jué)得都是行為不當(dāng)而導(dǎo)致的問(wèn)題呀
麻煩老師講解下這道題，答案上0.665那一部分看不懂
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 balance sheet CDO 和 Arbitrage CDO 主要區(qū)別在哪里？我看了原版書 這地方很困惑?? 到底為什么Balance sheet CDO占大頭？或者我對(duì)這兩個(gè)定義理解有偏差？
244題覺(jué)得答案表述有問(wèn)題，這個(gè)案例中，sell pretection on equity tranch 就是 short 了對(duì)應(yīng)的CDS，即相當(dāng)于long equity,同理 short mezzanine。而答案B選項(xiàng)short credit spread on equity 和 long cs on mezzanine 應(yīng)該表述的正確啊。
第223題沒(méi)有答案解析。
請(qǐng)問(wèn)為何在算DV01S時(shí)直接加總兩個(gè)swap的DV01，而不考慮兩個(gè)swap的權(quán)重？跟計(jì)算組合的MD的方法不同。
老師，416題，我擔(dān)心利率上升，那我為什么不long futures呢？是因?yàn)镃選項(xiàng)的標(biāo)的不是利率嗎？
倉(cāng)儲(chǔ)成本不應(yīng)該求自然對(duì)數(shù)嗎？為什么直接除就可以？
老師請(qǐng)問(wèn) 這道題第I句話為什是對(duì)的呢？操作風(fēng)險(xiǎn)本身就不對(duì)稱 有長(zhǎng)長(zhǎng)的尾巴 為什么會(huì)令對(duì)數(shù)分布的我假設(shè)不成立呢？我門的操作風(fēng)險(xiǎn)圖不就是對(duì)數(shù)分布的樣子嗎？
程寶問(wèn)答
