220.221兩道題，他沒有特指均值和WCL 數(shù)值上符號相通，考試中，我可以直接理解為都是指的損失嗎？
215題，IV 為什么要選上呢，相比于交易所交易的期權(quán)，買賣雙方都是不認(rèn)識的，交易所撮合成交。而這里說的動態(tài)復(fù)制，應(yīng)該指的OTC的期權(quán)，那么為什么會更保密呢。不是很理解。
top-down 和 bottom-up 這題搞不清楚什么意思？請老師幫忙解釋下，謝謝
為什么選A,請老師幫忙解惑！
講義第66頁這個例題，為什么這里再貼現(xiàn)回來時，是用1.04的1/2次方。我知道3個月是半個半年，我就是突然不知道這個什么意思了
請問bs模型的推導(dǎo)需要掌握嗎？還是記住結(jié)論就夠了？
老師您好，275題是什么意思，為什么選C?
我選A了，longcall的一下，見圖，為什么也叫positive skewed？
這是視頻中關(guān)于delta hedge 的例子，delta 為c比s，（是不是就是用股票對沖期權(quán)的意思？），short 1000 的 c ， 求s數(shù)量，我覺得要用1000除以0.6，但視頻中用1000乘0.6，哪個對？
這里計算的期權(quán)價格是不是期權(quán)費？
為什么求協(xié)方差最后除以5？
variance 是方差？volatility是均值？ VAR就是方差的意思嗎
老師，336題要求的是3個月標(biāo)普500股指期貨合約的價值。那為什么答案用的是定價的那個公式??？而且標(biāo)普500不是還得乘250嗎？
周琪老師不是說return用最新的數(shù)據(jù)么？為什么講解又用前一天的數(shù)據(jù)呢？？？考試到底以哪一個為準(zhǔn)？？?
此課程最后一題，按老師上課的講解：n=20.5,I/Y=4%,pmt=50,fv=1000, 求得的cpt pv=2012.44
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