題目里面bond C的CF是0.97，解析里面居然變0.95了。改一改吧
(1) 期初的遠(yuǎn)期利率協(xié)議有價值嗎？為什么，能不能通過公式說明一下？ (2) 如筆記公式，在1*4的協(xié)議中，rK為鎖定的利率，那rF是一個月后的三個月即期利率，還是零時刻的真時的一個月后三個月的遠(yuǎn)期利率？計算零時刻的合約價值時，是否已知道rF？
可不可以畫圖說明下forward rate curve，spot rate curve，zero-coupon yield curve和 coupon-bearing bond yield curve在不同情況下的關(guān)系 且為什么是這樣的關(guān)系
什么叫par rate 且為什么又叫swap rate
Step 3的ytm應(yīng)該是pmt吧？ 為什么設(shè)置為0呢？
459 如何計算replicating weight
計算出來-2.65 不是在1.703左側(cè)的范圍內(nèi)嗎？此時應(yīng)該接受原假設(shè)啊 為啥老師說不在范圍內(nèi)呢
第24題，無思路
到底var值就是unexpected loss 呢 還是unexpected loss 加上 expected loss呢
這個式子為什么成立
前面說參數(shù)法會給歷史數(shù)據(jù)假設(shè)一個分布，是這樣嗎？是什么意思？既然有歷史數(shù)據(jù) 為什么還要假設(shè)分布？下圖那個加權(quán)平均不是沒有假設(shè)分布嗎？
虛線什么時候左高右低 什么時候左低右高
這個題還沒有更新哦。 題不全。
這道求解標(biāo)準(zhǔn)差的題，最后會變成求解一元二次方程，得到兩個解；一個是7.5 一個是15； 但答案顯然只取了其中之一，7.5^2=56.25 是可以約等于56.3的，為什么不取它？
280題，A選項。不是說99%分位點，10天horizon。這里怎么又換成B選項的說法了
程寶問答
金程問答