老師，336題要求的是3個月標普500股指期貨合約的價值。那為什么答案用的是定價的那個公式啊？而且標普500不是還得乘250嗎？
為啥月份是±b3 月份不是定義是0或者1嗎
老師這道題選C 答案說是因為任何交易和風控時間有對立，我卻認為Global marlet risk 是系統(tǒng)性風險 請問是系統(tǒng)性風險嗎？ 謝謝
老師，284為什么選B？
老師，282題，為什么用兩個strip price相除啊？我寫的這個方法對嗎？
老師，當市場利率高于MBS的coupon利率時，那借款人可以選擇慢點還款，也就是extension risk, 延長MBS的 average life。那這道題為什么第二個表述是對的？
老師A選項頻繁調(diào)倉難道容易？ 為什么不選C呢？
老師，這題的inflow 是10M，而不是10 Billion，因此分母為80b*10%-min（10M，80b*10%*75%）分母接近8，分子4.7，因此計算答案最接近的豈不是A？
這題選項D對嗎？
有關(guān)如下截圖的疑惑： Basel II backtesting在顏色上是分了三個區(qū)，但是在懲罰因子上卻是是分了7個區(qū)。該題的答案A Seven zones with different plus factors.因此認為沒有錯呢。 答案B Verifies daily deviations from estimated VaR. 是不是更欠妥，Basel Backtesting 的是異常值得個數(shù)，而不是Varify the Deviation。
老師，這道題思路是啥啊？怎么就能想到貝塔？
老師 這題ABCD四個選項我看了答案還是不明白。。。Arbitrage CDO是CLN嗎？balance sheet CDO是普通CDO嗎？A的意思是說CLN會先有現(xiàn)金流進來所以會最大化收益嗎？B我更費解 Balance sheet CDO不把資產(chǎn)剝離和Equity有啥關(guān)系？C的trustee的指責也不是很明白。您能不能給我講講 謝謝哈！
在解釋市場彈性的這個地方 賣出資產(chǎn)的時候 為什么delta N會是正數(shù)呢
債券組合對沖，如圖Ps和Pf單指一張債券嗎，但是像T-bond future那樣不是本身就包含了1000張券，總面值10萬？
eurodollar future的DV01為25，但eurodollar future計算價值或報價使用的是Ft，是個折扣率。而久期說的利率敏感性指的利率是指用于折現(xiàn)的市場利率吧？那為什么算eurodollar的D V01考慮的是報價的折扣率的變化，而不是市場利率的變化呢
程寶問答
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