不太懂這里的T1和T2怎么確定。
老師，風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)及定量練習(xí)題，9題，有沒有圖解釋一下
老師您好，關(guān)于這道題我是這樣做的： 我想的是一個short call，那么到期日的profit為 -Max(S-K)+c 這樣一來這個Max(S-K)+3=Max(40-43,0)+3=3 我算出來的是$3了，我不太理解答案中所述"The stock can go up $3 to the strike price"為什么就是又賺了$3 另外，cap&floor是什么意思呢？ 謝謝老師的耐心解答～
求老師詳細(xì)解答
1 我想問 這里的0.90909和0.4340是用10%和6%算得嗎 2 然后我想問為什么這里不是用10.2%和6.2%.來算？
老師您好，這道題不是利用△P=-MD*P*△Y來求解嘛，再配上各自權(quán)重，可是算出來答案對不上
第33頁ppt 上面寫的債權(quán)人的價(jià)格是k—put價(jià)格，下面又寫的是ke-rt—put到底是哪一個
為什么收益率越低 duration越高呀 duration越高不是代表風(fēng)險(xiǎn)越高嗎 不應(yīng)該風(fēng)險(xiǎn)越高 收益率越高嗎
不小心加在筆記中了，如截圖
我計(jì)算的VF怎么等于105,2813而不是題目里寫的105.21825?
老師我用計(jì)算器按，r=-0.6868, SigmaX=68.7628, SigmaY=544.4720, 結(jié)果不一樣?。?請老師計(jì)算機(jī)按一下，幫我確定一下是不是我計(jì)算器不好用了。
沒有看懂解析 為何把數(shù)據(jù)列出來 cpt就算出來了 y到底怎么算 還是不清楚
327，euro鎖定的利率不是連續(xù)復(fù)利的利率嗎
323題
老師 數(shù)據(jù)集的completeness 和 integrity 有什么區(qū)別 如何理解 謝謝
程寶問答
金程問答