sx和那個(gè)n-1是什么意思 還是沒懂
老師 我實(shí)在不理解 short option期末為什么沒有現(xiàn)金流。我明白起初收了premium有現(xiàn)金流入?？善谀?以Call option 為例 ，若股票價(jià)格上漲 買期權(quán)的人就一定會(huì)行權(quán) 那賣期權(quán)的人就必須得按照strike price 賣出 他一旦賣出股票 就一定會(huì)有現(xiàn)金流入了??？怎么會(huì)沒有現(xiàn)金流呢？
老師，用計(jì)算機(jī)計(jì)算，標(biāo)準(zhǔn)差等于0.0273，標(biāo)準(zhǔn)誤才是0.0305，那直接說這題求的的標(biāo)準(zhǔn)差是不是不對？？？？
這里為什么是期貨價(jià)格下跌而不是國債價(jià)格下跌呢？
yield to maturity 和annual yield這兩個(gè)term在有什么區(qū)別
老師請問436為嘛不選擇a 平行移動(dòng)不也是移動(dòng)相同的amount嗎
標(biāo)準(zhǔn)誤的分母上就是根號(hào)n嗎 還是根據(jù)自由度不同 會(huì)出現(xiàn)比如根號(hào)n-k-1這樣的
老師您好，這道題不是利用△P=-MD*P*△Y來求解嘛，再配上各自權(quán)重，可是算出來答案對不上
有分紅的美式期權(quán)也聽不懂啊啊啊啊啊??請老師證明給我看下，謝謝！
老師您好！ 我想問一下，視頻中講到異方差不會(huì)導(dǎo)致有偏估計(jì)；序列相關(guān)不會(huì)導(dǎo)致有偏估計(jì)，為什么兩個(gè)一起發(fā)生就會(huì)導(dǎo)致估計(jì)有偏？ 另外，unconditional異方差和conditional異方差有什么區(qū)別？對于估計(jì)的無偏性有什么影響？ 謝謝老師。
為什么是乘以1.245，而不是除以1.245?
這里是不是用零息券的折現(xiàn)率當(dāng)做是spot rate
老師，一遇到匯率問題再加上期權(quán)我就懵了，我不知道怎么分析這三種奇異期權(quán)和貨幣互換怎么操作，來對沖這個(gè)匯率風(fēng)險(xiǎn) 題目中這個(gè)公司是擔(dān)心GBP/USD匯率下降嗎？也就是擔(dān)心USD貶值而GBP升值？
可以畫圖說明什么時(shí)候且為什么par curve 在上 什么時(shí)候par curve在下嗎
16題，B和D選項(xiàng)，是否存在？分別代表什么意思？ A，是風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)嗎 C是什么意思？沒看明白
程寶問答
金程問答