翻查筆記有這么句話 people risk does not related to incompetence and lack of suitable training,這句話對嗎
對于illiquid premium的獲取，上課老師說是最好不要頻繁的調(diào)倉reblanace，這道題為什么又要選A呢？
麻煩老師解釋下答案B和D為什么不對。
請老師解答次題中的mean reversion為何等于0.75
為什么答案里1 5，2 4 / 4 3，5 2是discordant pairs
估值與風(fēng)險模型講義第21頁，B-S模型的假設(shè)的第一條：The stock price follows the process with μ and σ constant.怎么理解？希望老師給出完整的描述。因?yàn)槲液偷?0頁這個例題的C選項弄混了，C選項是The excepted rate of return on the stock and volatility are constant. 請老師給出對于C選項的詳細(xì)描述。C選項前半句為什么錯了？
老師，15題C說的不對吧？不應(yīng)該是separately吧？copula 不是把二者一起考慮嗎？
B-S模型的假設(shè)中，到底是lnS~N,還是logS~N，股票價格的對數(shù)收益率服從正態(tài)分布，那對數(shù)的底數(shù)是幾？
這道題的I選項里面沒有看出來是一元線性回歸啊，說的是樣本線性回歸啊
老師您好，21題，答案沒給全，ex，ey可以理解，exy怎么算？
遠(yuǎn)期利率協(xié)議的settlement payoff是什么意思，中文可以怎么翻譯，為什么用單利確認(rèn)？
利率高低和它的鎖定期有關(guān)嗎？比如同等條件下，一個遠(yuǎn)期合約鎖定未來一個月后三個月的利率，另一個鎖定未來一個月后五個月的利率，那后者鎖定的利率會比前者高嗎？為什么？
考試的時候會提供正態(tài)分布表嗎？
老師你好 我不是很懂principal components analysis 其實(shí)是怎麼操作的？ pc1 pc 2 是怎麼確定的呢？ 就你舉例了例子是20 swap 是可以用不同年份的swap combine 在一起做 hedging 然後pc1 pc2是指什麼？ 最後到底選哪三個來hedge？ 謝謝～
沒理解題目和答案的意思，老師能再解答一下嗎？
程寶問答
金程問答