金程問(wèn)答
老師，麻煩問(wèn)下習(xí)題44題，感覺(jué)題目少給條件了，沒(méi)有久期或DV01的數(shù)據(jù)，只給了價(jià)格P和delta y的變動(dòng)比例，不能算出來(lái)對(duì)沖策略的結(jié)果啊，感覺(jué)答案也是錯(cuò)的，直接用價(jià)格和delta y算。不理解是什么對(duì)沖邏輯
第一句 視頻說(shuō) 獲得一張面值的債券 是什么意思 看英文表述好像是獲得該違約債券的面值
不明白課后練習(xí)題第3題，最后為什么39.6*21.6%*e-0.5%*3中的21.6%怎么來(lái)的，我的理解是21.6%就是對(duì)應(yīng)的概率p，但是根據(jù)公式，我求出的p并非是21.6%，請(qǐng)解釋一下21.6%是怎么求出來(lái)的
這道題為什么是polulation beta,不是sample betas
全概率公式可以看成期望吧。
老師這道題答案是不是錯(cuò)了??？C5=MPD1+MPD2+MPD3+.....+MPD5=15.31%而答案 是把MPD當(dāng)作forward default Rate來(lái)用了 是不對(duì)的？
該題所使用的分位點(diǎn)是雙尾的數(shù)據(jù)，因此所求的概率應(yīng)該是4%的一半嗎？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)246題什么意思？我題目問(wèn)題都沒(méi)看懂。
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這道題什么意思？我題目和問(wèn)題都沒(méi)看懂。
請(qǐng)問(wèn)金融產(chǎn)品與市場(chǎng)里27和28頁(yè)的題怎么做呢？
老師 關(guān)于周老師講的only risk這邊 提到beta=1 他推導(dǎo)出omega=sigma p平方/segma 1平方 但這道題segma p=5.207%，segma 1=5%。算出來(lái)omega的值和表格里不一樣 想問(wèn)下為什么 謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師向詳細(xì)說(shuō)一下rollover是怎么回事嗎？
老師您好，我想請(qǐng)問(wèn)一下這兩道題目的區(qū)別是什么 第一道題是說(shuō)，對(duì)沖一個(gè)到期日7個(gè)月的資產(chǎn)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，從6個(gè)月和9個(gè)月的合約中，我們?yōu)榱吮苊?個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)能夠被覆蓋，因此選擇9個(gè)月的合約 按照這個(gè)邏輯，那為什么這一道題目，這支股票是在2.5個(gè)月之后就要賣出了，為什么要選擇2個(gè)月而不是3個(gè)月的合約呢？這樣的話，剩下半個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)不就無(wú)法被覆蓋了嗎？ 謝謝老師
此公式前面兩步是何解
注意這個(gè)company是屬于收錢的一方，因此如果到期真實(shí)的市場(chǎng)匯率是比簽訂的遠(yuǎn)期合約規(guī)定的匯率大的話，他就可以多收取一部分的CAD了
程寶問(wèn)答
