343。老師具體解釋一下，這種表述第一次看到。
老師您好，關于這道題我想問一下 long position in up-and-out put options是不是也會滿足題目這種狀況？就是has long position but with negative delta
老師您好，想問一下C選項 up-and-in put這種奇異期權來說，一開始股價和執(zhí)行價格一樣，然后上升的時候到達了生效點，但是此時已經是out-the-money了，這怎么也能說是benefit呢？ 而B選項，即使股價上升，但是還沒有生效，對我來說也沒有損失，期權價值始終為0，一直都算是at-the-money的，相比起C來說，算是一種benefit了吧 謝謝老師～
459 如何計算replicating weight
459 如何計算replicating weight
第270題，老師好，請問圈出來的cost of capital是指什么？解答中并未使用這個數據
第239題，請問老師，collateral haircuts應對的風險為什么是流動性風險，不是利率風險？
老師，您好，這道題看答案，也沒看太明白，什么情況，一看了講義，160–163，頁，也還是云里霧里的，為什么就選擇了Sharpe measure，如果 market portfolio standard deviation = 24%，那應該選什么？
請問這道題怎么做
請問這一章在習題集上哪里呢
老師您好，在歐式看漲期權的定價公式中，N（d2）是風險中性下看漲期權的執(zhí)行概率，那N（d1）是什么？
老師您好，我已經學會如何證明A和B這兩個選項對錯了，想請問一下是否需要把它們當作結論記住呢？感覺每次推倒要畫圖要分析的比較麻煩
這道題這個式子算出來并不是老師說的那個答案
老師，習題50題，如果不看圖只看題中敘述的話就會理解為1年期利率在第二年的預期利率分別是8、6、4。第一年是7和5。這跟折算用的正好措后了一年。如果考試中題目沒有圖示這樣理解就肯定會錯。所以有什么地方我沒有理解到位嘛？謝謝啦！
老師，產品與估值階段測試題里的11題，既然對euro 是long posistion,那the value of euro rise 才會in the money,答案是不是給錯了呢
程寶問答
金程問答
