金程問(wèn)答
習(xí)題585-587 關(guān)于 組合VaR值計(jì)算，存在兩種方式，為說(shuō)明方便，假設(shè) 投資組合中有A、B兩個(gè)品種 1）首先分別求 A 和 B 所占百分占比，再根據(jù)方差求和公式，計(jì)算 （A+B）的方差，如587題的答案 2）586 題卻不是如此做法，它直接將A、B的絕對(duì)金額量代入 “方差公式”中，取代了百分比 上述兩種計(jì)算方式的結(jié)果大相徑庭，請(qǐng)問(wèn)上述兩種方式的使用場(chǎng)景有何區(qū)別？
老師您好，198題為什么選D而不選B?
老師您好，162題中researcher所說(shuō)的風(fēng)險(xiǎn)是什么意思？
老師好，154題為什么要用標(biāo)準(zhǔn)差乘以均值？
老師您好，為什么101題的cov可以像答案里那樣算？
老師您好，94題為什么要選A？題目并沒(méi)有說(shuō)是positive correlated，只是highly correlated
這個(gè)用計(jì)算器怎么按？想要完整的過(guò)程，我按得結(jié)果不對(duì)
這道題不會(huì)分析
老師 請(qǐng)問(wèn)39題怎么理解？謝謝
老師 請(qǐng)問(wèn)為什么說(shuō) nonperforming loan the value does not include accrued interest
normal VaR和lognormal VaR用什么來(lái)檢驗(yàn)？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這里的“The product of....”的product 如何理解？謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，222題C選項(xiàng)為什么X代入的是4不是0.04?
老師講義上有一句話 the longer the window the sparser the Var curve.請(qǐng)問(wèn)這句話怎么理解？按理說(shuō) 觀測(cè)期越長(zhǎng) 產(chǎn)生的極端值越多 Var curve上的Var值越多。怎么會(huì)稀疏呢？
為什么是乘以1.245，而不是除以1.245
程寶問(wèn)答
