老師您好，能解釋一下203題嗎？題目和問題都沒看懂。
老師您好，195題中5天的波動(dòng)率為什么可以那樣算？平方根法則不是針對(duì)方差的嗎？另外，為什么這里又不用標(biāo)準(zhǔn)誤(標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)n）來計(jì)算，而是直接用標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算？
這題目，解析后兩步驟沒看明白？
老師您好，想請(qǐng)問一下，在什么情況下才需要計(jì)算現(xiàn)值（*e^(-rt)）呢？題目上面也沒有說要settlement的時(shí)候呀？
老師您好，當(dāng)自由度是n-1時(shí)，SE的分母還是根號(hào)下n嗎？ 若是，為什么SER的分母是根號(hào)下自由度呢？
暈，這老師講課好難懂呀！最后兩道習(xí)題我都聽不明白！求詳細(xì)解答！?。。。。?！
老師，能解釋一下A嗎？
老師您好，證明美式期權(quán)不等式的這個(gè)地方看不懂。突然感覺老師說的太突兀了，跟不上。麻煩您重新證明一次，謝謝！
如圖，謝謝！
學(xué)CFA時(shí)說MPS是不按信用分層的，按信用分層的是CMO。請(qǐng)老師核實(shí)一下
老師您好 請(qǐng)問rolling the hedge forward 是看每一個(gè)期貨價(jià)格變動(dòng)不等于現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng), 來判斷; 還是看疊加的全部每個(gè)期貨價(jià)格變動(dòng)不等于現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng), 來判斷? 謝謝老師!
老師您好 請(qǐng)問這里, 為什么都是提前一個(gè)月對(duì)沖掉, 再roll ? 提前一個(gè)月的目的是什么? 謝謝老師!
我想問一下二級(jí)基礎(chǔ)班投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理的課件為什么打印出來沒有正文，是不是用的特殊字體？？導(dǎo)致打印機(jī)識(shí)別不了。。
老師，我想問你一下C是怎么算出來的？
585 題 似乎忽略了匯率兌換的問題， dealer A 有 10M CHF，dealer B 有10M SGD，結(jié)果在該題的答案中，卻是按照 1：1 的權(quán)重計(jì)算的，讓人匪夷所思
程寶問答
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