老師，答案錯了吧？
這兩個公式分別在什么時候用？
exposure netting 和 no netting的計算原則是什么 為什么負數(shù)變?yōu)?
exposure netting 和 no netting的計算原則是什么 為什么負數(shù)變?yōu)?
老師請您說一下，這個最小值怎么證明出來？ 網(wǎng)課上老師說可以這么構(gòu)造的put,可是憑什么這么構(gòu)造呢？這是什么原因啊！ call同樣也不會老師構(gòu)造的思路。 在本章，第七個視頻，1:18:00，左右時間開始。
老師請您說一下，這個最小值怎么證明出來？ 網(wǎng)課上老師說可以這么構(gòu)造的put,可是憑什么這么構(gòu)造呢？這是什么原因??！ call同樣也不會老師構(gòu)造的思路。 在本章，第七個視頻，1:18:00，左右時間開始。
請問對沖是風(fēng)險管理其中一種方法嗎？
beta變大，不應(yīng)該是斜率變大，越傾斜系統(tǒng)性風(fēng)險更小嗎？這個要怎么理解????
老師，這一頁里面的平方根法則算t天的VaR值，用的是relative var嗎？是不是一般的考試中的VaR值都是用的relative VaR
老師好，convexity和yield和coupon之間的關(guān)系是什么樣的？還有負的久期是什么意思？老師上課好像沒有講到過啊
Gamma Needed的話，計算了期權(quán)買賣之后，還要對買賣的期權(quán)進行delta neutral嗎？
如圖，strap這個組合中，兩個看漲期權(quán)和一個看跌期權(quán)的執(zhí)行價格一樣嗎？strip那個組合K是相同的。
信用風(fēng)險管理課件134頁，Asset-backed CLN中，投資者僅投資15個million嗎？那Trust中的105億怎么覆蓋呢？
這道題中l(wèi)ibor的數(shù)據(jù)和cds有什么關(guān)系嗎？
這道題中l(wèi)ibor的數(shù)據(jù)和cds有什么關(guān)系嗎？
程寶問答
金程問答