金程問(wèn)答
有效邊界怎么找咧？
請(qǐng)問(wèn)一下 ARMA圖中 單側(cè)衰減和震蕩衰減哪個(gè)圖起主導(dǎo)作用
我想確認(rèn)一下，節(jié)點(diǎn)的定義，…比如兩步二叉樹(shù)是有三個(gè)節(jié)點(diǎn)還是六個(gè)節(jié)點(diǎn)？
請(qǐng)問(wèn)relative risk可不可以看成active management risk
這題中的portfolio是longA short B，求組合的VAR值，不是應(yīng)該VAR(A-B)的形式嗎。按答案的解釋，這個(gè)跟long A and B也沒(méi)有區(qū)別了。
老師，不是說(shuō)durition最多不會(huì)超過(guò)maturity嗎？這題算出來(lái)都40了，超過(guò)30年了啊
第一張圖里的題目和第二張圖里的題目不都是一樣的嗎？為什么第一圖計(jì)算dv01的時(shí)候他用的價(jià)格要加上后面的call option的cost，而第二題中的不要？
這道期權(quán)映射，按照var(df)=delta*var(ds)，怎么答案里還要乘以s0？
老師，degree of freedom, 能否解釋一下，4個(gè)數(shù)據(jù)，bootstrapping 后，df是多少呢？謝謝
老師你好，麻煩問(wèn)下26題，看了答案后面印的有缺失也沒(méi)能看懂。謝謝啦！
29題中直接給了一個(gè)beta是0.75，但利用題目中信息通過(guò)CAPM模型的公式不也可以算出一個(gè)beta是6/7嗎？這兩個(gè)beta有什么區(qū)別？
請(qǐng)問(wèn)這里的公式老師上課講過(guò)嗎？是什么意思？
原版書后題第三題中的repaymentrisk和recoveryraterisk分別是什么？
視頻中說(shuō)藍(lán)色的線是考慮二階導(dǎo)的，那真實(shí)的曲線在切點(diǎn)左邊s下降的時(shí)候是不是應(yīng)該比藍(lán)色的高啊，因?yàn)榭紤]三階導(dǎo)？我看楊老師講那個(gè)duration+convexity時(shí)候這么說(shuō)的，切點(diǎn)兩邊不一樣，和幺老師講的不一樣啊，不理解??
老師您好，這里我們討論了covered call （-c+s） 和 protective put （+p+s），請(qǐng)問(wèn)為什么了沒(méi)有 long call 或者 short put的simple strategy 呢？ 因?yàn)椴粌H僅是 short call 和 long put 有風(fēng)險(xiǎn)需要用stock做對(duì)沖，long call or short put 也有風(fēng)險(xiǎn)啊，為什么這兩種沒(méi)有策略呢？謝謝老師。
程寶問(wèn)答
