金程問(wèn)答
利率上升和合約價(jià)值上升，正向變動(dòng)，duration為什么大于0？
為什么兩條線交叉處左邊的 y的變化值是負(fù)數(shù)
計(jì)算置信區(qū)間什么時(shí)候使用標(biāo)準(zhǔn)誤，什么時(shí)候單使用標(biāo)準(zhǔn)差就可以？
怎么計(jì)算表格的最后三項(xiàng)啊，不太懂。 還有表格下面計(jì)算的D、C代表的是什么啊
這個(gè)例題中，在持有pool和dollar roll時(shí)，收益為什么賣(mài)出在一個(gè)月中帶來(lái)的利息收入？不是已經(jīng)把資產(chǎn)池賣(mài)出去了嗎？
老師，麻煩問(wèn)下24題答案解析最后一句話是什么意思??？不太理解
B是什么意思 為什么對(duì)
請(qǐng)教notes Page84 第2題，謝謝！
太啰嗦了
40題答案沒(méi)看懂。
住友的案列在講義中沒(méi)出現(xiàn)過(guò)
如何理解敘述中的intrinsic value？它指代事什么？？
老師，2005年的信用危機(jī)案例中，為什么違約風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性上升，equity tranche的價(jià)格上升吶？課件梁老師講的是因?yàn)閑quity相當(dāng)于保鏢的作用，相關(guān)性變大風(fēng)險(xiǎn)大，價(jià)值就變大。但是對(duì)于equity tranche持有人來(lái)說(shuō)又怎么會(huì)是保鏢功能吶？違約率上升，equity tranche的價(jià)值是變小的。一般，違約率和違約相關(guān)性成正比，這樣推理不應(yīng)該是違約率和違約相關(guān)性上升導(dǎo)致equity tranche價(jià)格下降嘛？
老師，2005年的信用危機(jī)案例中，為什么違約風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性上升，equity tranche的價(jià)格上升吶？課件梁老師講的是因?yàn)閑quity相當(dāng)于保鏢的作用，相關(guān)性變大風(fēng)險(xiǎn)大，價(jià)值就變大。但是對(duì)于equity tranche持有人來(lái)說(shuō)又怎么會(huì)是保鏢功能吶？違約率上升，equity tranche的價(jià)值是變小的。一般，違約率和違約相關(guān)性成正比，這樣推理不應(yīng)該是違約率和違約相關(guān)性上升導(dǎo)致equity tranche價(jià)格下降嘛？
E(x^2)為什么這么算？
程寶問(wèn)答
